Prof. Dr. AYŞE SEVTAP KESTEL

Metrikler

Yayın

137

Yayın (WoS)

Yayın (Scopus)

Atıf (WoS)

550

H-İndeks (WoS)

Atıf (Scopus)

652

H-İndeks (Scopus)

Atıf (Scholar)

H-İndeks (Scholar)

Atıf (TrDizin)

H-İndeks (TrDizin)

Atıf (Diğer Toplam)

Proje

Tez Danışmanlığı

Açık Erişim

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Biyografi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dr. Sevtap Selçuk-Kestel, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bursu ile St. John's University-The College of Insurance'den Aktüerya Bilimleri üzerine M.B.A derecesine sahiptir. Aktüer Siciline kayıtlıdır ve Aktüerler Derneği, International Statistics Institute üyesidir ve Türk İstatistik Derneği Başkan Yardımcısıdır. Darmstadt Technical University- Matematik Bölümü, Albert Ludwigs University Freiburg-Ekonomi Fakültesi, Illinois State University-Matematik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak zaman serileri, ekonometri, hayat ve elementer sigorta matematiği, afet sigortaları üzerine dersler vererek araştırmalar yapmıştır. ODTÜ, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Finansal Matematik Ana Bilim Dallarında programı başkanlığı ve Enstitü yönetiminde Müdür Yardımcılığının yanı sıra, halen Enstitü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. International Actuarial Association'da Education Committee and Advanced Committee'de Aktüerler Derneği temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ulusal Aktüerlik Sınavları Kurulu Başkanı olarak 2014 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. European Actuarial Journal Association Başkan yardımcılığı yapan Dr. Selcuk-Kestel'in geniş yelpazedeki araştırma alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Duyurular & Dokümanlar

Diğer

Dependent Risks Research Group

Diğer

27.10.2021

Dependent Risks Research Group studies on a wide range of areas to capture the association structure mostly based on copulas in one and multivariate dimensions. The recent literature has shown that copulas become an important aid to identify the dependence among variables having different distributional properties. Having a multi-disciplinary structure, the research group works on the problems in energy, insurance, agriculture, finance problems, both in theory and application.

Research includes:

· Copulas in energy and commodity pricing

· Dependence in agriculture insurance

· Non-life insurance and dependent risks

· Morbidity risk using copulas and hidden Markov processes

Publications:

Assessment of Dependent Risk Using Extreme Value Theory in a Time Varying Framework, Yildirim-Kulekci B. Karabey U., Selcuk-Kestel A.S., HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS (to appear)
CD-vine model for capturing complex dependence, Ozan Evkaya O., Yozgatlıgil C. , Kestel S. A., JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2020
Aggregate Claim Estimation using bivariate hidden Markov Model, Oflaz Z. N. , Yozgatlıgil C. , Selcuk-Kestel A. S., ASTIN BULLETIN, vol.49, no.1, pp.189-215, 2019
The estimation of adopted mortality and morbidity rates using model and the phase type law: the Turkish case, Akat F., Selcuk-Kestel A. S. , Tank F., Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol.48, no.9, pp.2552-2565, 2019
The impact of crude oil prices on financial market indicators: copula approach, Kayalar D. E. , Küçüközmen C. Ç. , Kestel S. A., ENERGY ECONOMICS, vol.61, pp.162-173, 2017
Drought analysis using copula approach: a case study for Turke, Evkaya Ö. O. , Yozgatlıgil C. , Kestel A. S., Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, vol.5, no.3, pp.243-260, 2019
Measuring Dependence between Electricity Consumption and Economic Indicators via Copulas: Turkish Case, Evkaya O. O. , Yozgatlıgil C. , Selcuk-Kestel A. S., GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.31, no.4, pp.1284-1296, 2018.

Longevity and Pension Research Group

Diğer

26.10.2021

Longevity and Pension Research Group studies on the topic of the defined benefit (DB) underpin hybrid pension plan guarantees as a financial option. The recent economic conditions have proved challenging for traditional DB and DC plans in Turkey as well as in developed countries. Many ﬁnal salary DB plans have been closed in the past few years. Hybrid plans combines elements of DB and DC plan design and provide a passage.

Research includes:

Dynamic Mortality Modeling
Pension Fund Management
Risk Management
Derivatives

Publications:
1. Assessment of longevity risk: credibility approach, Kulekci B. Y. , Kestel A. S, Journal of Applied Statistics, 2021, doi:10.1080/02664763.2021.1922613 

2. Impact of Outlier-Adjusted Lee–Carter Model on the Valuation of Life Annuities, Yavrum C. , Kestel A. S.,Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies, M. Kenan Terzioğlu, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, p.100, 2022 

3. Actuarial Present Value and Variance for Changing Mortality and Stochastic Interest Rates Yıldırım B. , Kestel A. S., Ergökmen G., Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II, Pinto,A.,Zilberman,D, Editor, Springer-Verlag , Amsterdam, 495-512, 2017

4. Forecasting Mortality Rates with a general Stochastic mortality Trend Model, Hasgül E., Kestel A. S. , Yolcu Okur Y., Communications Faculty of Science University of Ankara. Ser A1 Math. Stat, 69 (1), 1-19, 2020

5.Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management, Temoçin B. Z., Korn R., Selcuk-Kestel A. S.,Annals of Operations Research, 266, 329-348, 2018.

6. Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management under discrete-time trading,Temoçin B. Z., Korn R., Selcuk-Kestel A. S., Annals of Operations Research, 260(30), 515-544, 2018

Eğitim Bilgileri

1989 - 2007

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

1997 - 1998

Yüksek Lisans

Saint John''s University, The Peter J. Tobin College of Business, School of Risk Management, Insurance and Actuarial Science, Amerika Birleşik Devletleri

1986 - 1988

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

1981 - 1985

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

Doktora

A Probabilistic Model for the Evaluation of Lifeline Networks under Seismic Hazard.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

1989

Yüksek Lisans

Estimation of Reliability Indices by Monte Carlo Simulation in Electric Power Generation Systems

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

Almanca

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Ekonomi, Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri

İstatistik

İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Temel Bilimler

Akademik Faaliyetlere Dayalı Araştırma Alanları

Avesis Araştırma Alanları

WoS Araştırma Alanları

Scopus Araştırma Alanları

Akademik Ünvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

Prof. Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2012 - 2017

Doç. Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2009 - 2012

Yrd. Doç. Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2008 - 2009

Doç. Dr.

Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg im Breisgau, Ekonomi ve Davranış Bilimleri Fakültesi, Ekonometri

2003 - 2009

Dr. Öğr. Üyesi

Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg im Breisgau, Ekonomi ve Davranış Bilimleri Fakültesi, Ekonometri

2005 - 2006

Yrd. Doç. Dr.

Illinois State University, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik ve İstatistik Bölümü

1997 - 2001

Yrd. Doç. Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

1985 - 1996

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2020 - Devam Ediyor

Enstitü Müdürü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü

2019 - Devam Ediyor

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı

2009 - Devam Ediyor

Erasmus Programı Kurum Koordinatörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

2012 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı

1998 - 2001

Bölüm Başkan Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

1996 - 1997

Bölüm Başkan Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2008 - 2009

Associate Professor (Title)

Albert-Ludwigs University Freiburg, Associate Professor (Title)

2002 - 2007

Statistician

Wellness Consulting - Germany, Statistician

2005 - 2006

Associate Professor (Title)

Illinois State University, Associate Professor (Title)

2003 - 2005

Instructor/Reader

Albert Ludwigs University Freiburg, Instructor/Reader

1997 - 1998

Instructor

St. John's University NY USA, Instructor

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Olasılık ve İstatistiğin Temelleri

HESAPLAMALI ANALİZLER

Yönetilen Tezler

2023

Yüksek Lisans

Modeling Exchange Rate Volatility Using ARMA-GARCHAproach with Non-Gaussian Distribution

Kestel A. S., Türker Bayrak Ö.(Eş Danışman)

Y.GİRGİN(Öğrenci)

2023

Doktora

Markov-chain modulated implied liquidity: Modeling and estimation

Eksi-Altay Z.(Eş Danışman), Kestel A. S.

Ç.YERLİ(Öğrenci)

2023

Doktora

Classification of imbalanced credit data sets with borrower-specific cost-sensitive algorithms

Kestel A. S., Yildirak Ş. K.(Eş Danışman)

Y.YAMAN(Öğrenci)

2023

Yüksek Lisans

Clustering Influence on MTPL Premium Estimation Using Credibility Approach

Kestel A. S., Yıldırım Külekci B. (Eş Danışman)

İ.Onur(Öğrenci)

2023

Doktora

A HYBRID APPROACH IN CONSTRUCTING AN INTERNAL SOLVENCY MODEL

Kestel A. S. (Danışman),

E.HASGÜL(Öğrenci)

2022

Yüksek Lisans

Determination of spot wheat prices under climate impact using copula approach

Kestel A. S., Yıldırım Külekci B. (Eş Danışman)

İ.Kayapınar(Öğrenci)

2022

Doktora

Coupled hidden Markov model with bivariate discrete copula to study comorbidity of chronic diseases

Yozgatlıgil C., KESTEL A. S. (Eş Danışman)

Z.OFLAZ(Öğrenci)

2022

Yüksek Lisans

Modeling cash flows under IFRS17: Türk case

KESTEL A. S. (Danışman)

R.JUBEH(Öğrenci)

2022

Doktora

Stochastic modeling of stop-loss reinsurance and exposure curves under time dependent structure

KESTEL A. S. (Danışman)

Ö.MURAT(Öğrenci)

2022

Yüksek Lisans

Bitcoin price forecasting under the influences of network metrics and other financial assets

KESTEL A. S. (Danışman)

İ.DAŞ(Öğrenci)

2022

Doktora

Assessment of artificial neural network to improve hidden Markov model for financial data

KESTEL A. S. (Danışman)

D.AYDOĞAN(Öğrenci)

2021

Yüksek Lisans

Optimal Capacity Allocation in Electricity Industry in accordance with Renewable Energy Sources: The US Case

Kestel A. S., Yılmaz B.(Eş Danışman)

U.GÖLBAŞI(Öğrenci)

2021

Doktora

Calculation of average glandular doses in patients undergoing mammography

KESTEL A. S. (Danışman)

A.EGE(Öğrenci)

2021

Doktora

Risk measurement using time varying extreme value copulas

KESTEL A. S. (Danışman)

B.YILDIRIM(Öğrenci)

2020

Yüksek Lisans

INFLUENCE OF RENEWABLE ENERGY ON CARBON PRICES IN THE USA

Kestel S. A., Dalkır S.(Eş Danışman)

H.ESİN(Öğrenci)

2020

Yüksek Lisans

DETERMINATION OF ADEQUATE FUNDING FOR UNEMPLOYMENT INSURANCE IN TURKEY

Kestel S. A., Türker Bayrak Ö.(Eş Danışman)

H.BURAK(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Modeling problems in a regional labor market - by mars and artificial intelligence - poland case

Kestel S. A., Weber G.(Eş Danışman)

S.GÜTMEN(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Modelling and Forecasting Age-Segmented Mortality: Evaluation of Lee-Carter Method and Its Extensions

Kestel S. A. (Eş Danışman), Sürücü B.

R.SIDAR(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector

Kestel S. A. (Danışman)

G.BURAK(Öğrenci)

2019

Doktora

HOUSING MARKET DYNAMICS AND ADVANCES IN MORTGAGES: OPTION BASED MODELING AND HEDGING

Kestel S. A. (Danışman)

B.YILMAZ(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Corporate strategies for currency risk management

Kestel S. A., Sezgin Alp Ö.(Eş Danışman)

İ.BERAT(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Utilization of outlier-adjusted lee-carter model in mortality estimation on whole life annuities

Kestel S. A. (Danışman)

C.YAVRUM(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

BROADBAND GROUND MOTION SIMULATION WITHIN DUZCE CITY (TURKEY)

Askan Gündoğan A., Kestel S. A. (Eş Danışman)

E.ÖZMEN(Öğrenci)

2019

Yüksek Lisans

Comparison of machine learning algorithms on consumer credit classification

Kestel S. A., Uğur Ö. (Eş Danışman)

O.KOÇ(Öğrenci)

2018

Yüksek Lisans

Empirical comparison of portfolio risk diversification algorithms

Kestel S. A., Çalışkan Schindler N.(Eş Danışman)

Ç.YERLİ(Öğrenci)

2018

Doktora

Efficient Simulation and Modelling of Counterparty Credit Risk

KESTEL S. A. (Eş Danışman), UĞUR Ö. (Eş Danışman)

A.ALİ(Öğrenci)

2018

Yüksek Lisans

Measuring longevity risk on second pillar pension system: Turkey case

Kestel S. A. (Danışman)

G.NURDAĞ(Öğrenci)

2018

Doktora

Mixture of vines for dependence modeling: Finite mixture and Cd-vine approaches with applications

KESTEL S. A. (Eş Danışman), YOZGATLIGİL C. (Eş Danışman)

Ö.OZAN(Öğrenci)

2018

Yüksek Lisans

The comparison of risk measures on claim distributions: Turkish motor insurance case

Kestel S. A., Tank F.(Eş Danışman)

C.TELKES(Öğrenci)

2018

Yüksek Lisans

Reinsurance pricing using exposure curve of two dependent risks

Kestel S. A. (Danışman), De Lourdes Centena M.(Eş Danışman)

G.AKARSU(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Flexibility modelling of natural gas contracts: i·stanbul case

KESTEL S. A. (Danışman)

C.FUAD(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Flexibility modelling of natural gas contracts: i̇stanbul case

Kestel S. A., Kalaycı E.(Eş Danışman)

C.FUAD(Öğrenci)

2016

Doktora

A quantitative risk assessment methodology for occupational accidents in underground coal mines:A case of Turkish Hard Coal Enterprises

KESTEL S. A. (Danışman)

H.HÜSEYİN(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

CPPI strategy on defined contribution pension scheme under cushion option and discrete time trading setting

KESTEL S. A. (Danışman)

A.GÜLVEREN(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case

KESTEL S. A. (Danışman)

E.USTA(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Assessment of Solvency II requirements for Turkish insurance market

KESTEL S. A. (Danışman)

M.HÖBEK(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Stochastic surplus processes with VaR and CVaR simulations in actuarial applications

KESTEL S. A. (Eş Danışman), UĞUR Ö. (Eş Danışman)

M.ŞİMŞEK(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Bivariate hidden Markov model to capture the dependency in claim estimate

KESTEL S. A. (Eş Danışman), YOZGATLIGİL C. (Eş Danışman)

Z.OFLAZ(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Hydro inflow forecasting and virtual power plant pricing in the Turkish electricity market

KESTEL S. A. (Danışman)

S.ÇABUK(Öğrenci)

2016

Yüksek Lisans

Discrete-time surplus process for takaful insurance with multiple threshold levels

KESTEL S. A. (Danışman)

A.ACHLAK(Öğrenci)

2015

Yüksek Lisans

Modeling future mortality rates using both deterministic and stochastic approaches

KESTEL S. A. (Danışman)

E.HASGÜL(Öğrenci)

2015

Doktora

Constant proportion portfolio insurance in defined-contribution pension plan management

KESTEL S. A. (Danışman)

B.ZEYNEP(Öğrenci)

2015

Yüksek Lisans

Determination of inflation rate in a hidden Markov model framework: Turkey case

KESTEL S. A. (Danışman)

D.AYDOĞAN(Öğrenci)

2015

Yüksek Lisans

An early warning model for Turkish insurance companies

KESTEL S. A. (Danışman)

G.OCAK(Öğrenci)

2015

Yüksek Lisans

Ground motion simulations based on regional input parameters and their impact on insurance premiums: Bursa case

KESTEL S. A. (Eş Danışman), ASKAN GÜNDOĞAN A. (Eş Danışman)

B.ÜNAL(Öğrenci)

2015

Yüksek Lisans

The estimation of adopted mortality and morbidity rates using Markov model and phase type law: Turkish case

KESTEL S. A. (Danışman)

F.AKAT(Öğrenci)

2014

Yüksek Lisans

The relation between crude oil prices and financial market indicators: a copula approach

Kestel S. A., Küçüközmen C.(Eş Danışman)

D.EZGİ(Öğrenci)

2013

Yüksek Lisans

Türkiye elektrik enerjisi piyasasına dair arz, talep ve kısmı denge analizi.

Kestel S. (Danışman)

A.Özdemir(Öğrenci)

2013

Yüksek Lisans

Demand, supply and partial equilibrium analysis of Turkish electricity energy pricing

KESTEL S. A. (Danışman)

A.ÖZDEMİR(Öğrenci)

2012

Yüksek Lisans

Kapasite seviyesinin reasürans ve katastrof seneti piyasalarına etkisi.

Kestel S. (Eş Danışman)

T.Toygar(Öğrenci)

2011

Yüksek Lisans

İlk hasarın gerçekleşmesine kadar geçen süreye yaşam modeli uygulaması ve aktüeryal prim hesaplaması.

Kestel S. (Danışman)

D.Akbulut(Öğrenci)

2001

Yüksek Lisans

Genetic algorithm approach for the optimization of technical trading rule parameters

Kestel S. A. (Danışman)

T.HÜLAGÜ(Öğrenci)

2000

Doktora

Experimental design under nonnormality

Tiku M. L., Kestel S. A. (Eş Danışman)

B.ŞENOĞLU(Öğrenci)

1997

Yüksek Lisans

Parameter Estimation of Some Discrete Trivaiate Distributions and Applications of These Distributions

Kestel S. A. (Danışman)

Ö.Mehmet(Öğrenci)

Makaleler

2025

1. Cushion option on CPPI strategy for defined-contribution pension plans

Gulveren A., TEMOÇİN B. Z., KESTEL A. S.

JOURNAL OF PENSION ECONOMICS & FINANCE , cilt.24, sa.4, ss.501-515, 2025 (SSCI, Scopus)

2024

2. The Assessment of Early Warning for Insurance Company Using Machine Learning Methods

Koçer G. B., Kestel A. S.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE , cilt.38, sa.1, ss.1-13, 2024 (ESCI, Scopus, TRDizin)

2024

3. Clustering Based Fuzzy Classification with a Noise Cluster in Detecting Fraud in Insurance

Koç O., Başer F., Kestel A. S.

APPLIED SOFT COMPUTING JOURNAL , cilt.167, ss.1-14, 2024 (SCI-Expanded, Scopus)

2024

4. Ruin probability for heavy-tailed and dependent losses under reinsurance strategies

Yildirim Külekci B., Korn R., Kestel A. S.

MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION , cilt.226, ss.118-138, 2024 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

5. On the information content of implied liquidity measure: Evidence from the S&P 500 index options

Yerli C., Eksi-Altay Z., Kestel A. S.

Finance Research Letters , cilt.57, 2023 (SSCI, Scopus)

2023

6. Modification of hybrid RNN-HMM model in asset pricing: univariate and multivariate cases

Aydogan-Kilic D., KESTEL A. S.

Applied Intelligence , cilt.53, sa.20, ss.23812-23833, 2023 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

7. Modeling comorbidity of chronic diseases using coupled hidden Markov model with bivariate discrete copula

Oflaz Z., Yozgatligil C., Kestel A. S.

STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH , cilt.32, sa.4, ss.829-849, 2023 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

8. The Impact of Feature Selection and Transformation on Machine Learning Methods in Determining the Credit Scoring

Koç O., Uğur Ö., Kestel A. S.

arXiv , cilt.2303, sa.5427, ss.2-14, 2023 (Hakemsiz Dergi)

2023

9. Credit Risk Evaluation Using Clustering Based Fuzzy Classification Method

Başer F., Koç O., Kestel A. S.

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS , cilt.223, sa.119882, ss.1-26, 2023 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

10. Assessment of dependent risk using extreme value theory in a time-varying framework

Yıldırım Külekci B., Karabey U., Kestel A. S.

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.52, sa.1, ss.248-267, 2023 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

11. Estimation of disease progression for ischemic heart disease using latent Markov with covariates

Oflaz Z., Yozgatlıgil C., Selcuk-Kestel A. S.

STATISTICAL ANALYSIS AND DATA MINING , cilt.16, sa.1, ss.16-28, 2023 (SCI-Expanded, Scopus)

2023

12. The Impact of Large Investors on the Portfolio Optimization of Single-Family Houses in Housing Markets

YILMAZ B., Korn R., KESTEL A. S.

Computational Economics , cilt.61, sa.2, ss.855-873, 2023 (SCI-Expanded, SSCI, Scopus)

2023

13. Optimal capacity allocation in accordance with renewable energy sources: the US electricity market

Golbasi U., Yilmaz B., Kestel A. S.

International Journal of Ambient Energy , cilt.44, sa.1, ss.131-146, 2023 (Scopus)

2022

14. Risk Distribution Among Uncorrelated Risk Factors: Diversified Risk Parity

Yerli C., Kestel S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.40, sa.2, ss.419-439, 2022 (TRDizin)

2022

15. The prediction power of machine learning on estimating the sepsis mortality in the intensive care unit

Selcuk M., Koç O., Kestel A. S.

Informatics in Medicine Unlocked , cilt.28, 2022 (Scopus)

2022

16. Optimal Premium allocation understop-loss insurance using exposure curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2022 (SCI-Expanded, Scopus, TRDizin)

2022

17. Optimal premium allocation under stop-loss insurance using exposure curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.51, sa.1, ss.288-307, 2022 (SCI-Expanded, Scopus, TRDizin)

2022

18. Default and prepayment options pricing and default probability valuation under VG model

Yilmaz B., Hekimoglu A. A., Kestel A. S.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , cilt.399, 2022 (SCI-Expanded, Scopus)

2021

19. Assessment of longevity risk: credibility approach

Kulekci B. Y., Kestel A. S.

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , cilt.48, sa.13-15, ss.2695-2713, 2021 (SCI-Expanded, Scopus)

2021

20. CD-vine model for capturing complex dependence

Ozan Evkaya O., Yozgatlıgil C., Kestel S. A.

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , cilt.48, sa.13-15, ss.2406-2420, 2021 (SCI-Expanded, Scopus)

2021

21. The Impact of Macro-Economic Drivers in Housing Markets: The US Cas

YILMAZ B., YERLİKAYA ÖZKURT F., KESTEL A. S.

İzmir Journal of Economics , cilt.36, sa.2, ss.259-273, 2021 (TRDizin)

2021

22. Time dependent stop-loss reinsurance and exposure curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , cilt.389, 2021 (SCI-Expanded, Scopus)

2020

23. Forecasting house prices in Turkey: GLM, VAR and time series approaches

Yılmaz B., Yerlikaya Özkurt F., Kestel A. S.

Journal of Business Economics and Finance , cilt.9, sa.4, ss.274-291, 2020 (Hakemli Dergi)

2020

24. FORECASTING MORTALITY RATES WITH A GENERAL STOCHASTIC MORTALITY TREND MODEL

HASGÜL E., Kestel A. S., YOLCU OKUR Y.

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.69, sa.1, ss.910-928, 2020 (ESCI, TRDizin)

2019

25. Computation of Hedging Coefficients for Mortgage Default and Prepayment Options: Malliavin Calculus Approach

Yılmaz B., Selcuk-Kestel A. S.

JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS , cilt.59, sa.4, ss.673-697, 2019 (SSCI, Scopus)

2019

26. The estimation of adopted mortality and morbidity rates using model and the phase type law: the Turkish case

Akat F., Selcuk-Kestel A. S., Tank F.

Communications in Statistics: Simulation and Computation , cilt.48, sa.9, ss.2552-2565, 2019 (SCI-Expanded, Scopus)

2019

27. Drought analysis using copula approach: a case study for Turkey

Evkaya Ö. O., Yozgatlıgil C., Kestel A. S.

Communications in Statistics Case Studies Data Analysis and Applications , cilt.5, sa.3, ss.243-260, 2019 (Scopus)

2019

28. Quantitative hazard assessment for Zonguldak Coal Basin underground mines

Erdogan H. H., Duzgun H. S., Selcuk-Kestel A. S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY , cilt.29, sa.3, ss.453-467, 2019 (SCI-Expanded, ESCI, Scopus)

2019

29. ASSESSMENT OF SUPPLIER RISK FOR COPPER PROCUREMENT

Buzdogan-Lindenmayr E., Kara G., Selcuk-Kestel A. S.

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.68, sa.1, ss.1045-1060, 2019 (ESCI, TRDizin)

2019

30. AGGREGATE CLAIM ESTIMATION USING BIVARIATE HIDDEN MARKOV MODEL

Oflaz Z. N., Yozgatlıgil C., Selcuk-Kestel A. S.

ASTIN BULLETIN , cilt.49, sa.1, ss.189-215, 2019 (SCI-Expanded, SSCI, Scopus)

2018

31. Measuring Dependence Between Electricity Consumption And Contributing Indicators Via Copulas: Turkish Case

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

Gazi University Journal of Science , cilt.31, sa.4, ss.1284-1296, 2018 (Scopus, TRDizin)

2018

32. A STOCHASTIC APPROACH TO MODEL HOUSING MARKETS: THE US HOUSING MARKET CASE

Yilmaz B., Selcuk-Kestel A. S.

NUMERICAL ALGEBRA CONTROL AND OPTIMIZATION , cilt.8, sa.4, ss.481-492, 2018 (ESCI, Scopus)

2018

33. Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management

Temoçin B. Z., Korn R., Selcuk-Kestel A. S.

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH , cilt.266, ss.329-348, 2018 (SCI-Expanded, Scopus)

2018

34. Preface: Advances of OR in commodities and financial modelling

KESTEL S. A., Yolcu-Okur Y., Weber G.

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH , cilt.260, ss.1-2, 2018 (SCI-Expanded, Scopus)

2018

35. Measuring Dependence between Electricity Consumption and Economic Indicators via Copulas: Turkish Case

Evkaya O. O., Yozgatlıgil C., Selcuk-Kestel A. S.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE , cilt.31, sa.4, ss.1284-1296, 2018 (ESCI, Scopus, TRDizin)

2018

36. Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management under discrete-time trading

Temoçin B. Z., Korn R., Selcuk-Kestel A. S.

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH , cilt.260, ss.515-544, 2018 (SCI-Expanded, Scopus)

2017

37. Diversification benefit and return performance of REITs using CAPM and Fama-French: Evidence from Turkey

Coskun Y., Selcuk-Kestel A. S., Yılmaz B.

BORSA ISTANBUL REVIEW , cilt.17, sa.4, ss.199-215, 2017 (SSCI, ESCI, Scopus)

2017

38. Analysis of training sample selection strategies for regression-based quantitative landslide susceptibility mapping methods

Erener A., Sivas A. A., Kestel S. A., Duzgun H. S.

COMPUTERS & GEOSCIENCES , cilt.104, ss.62-74, 2017 (SCI-Expanded, Scopus)

2017

39. Assessment of Index-based Drought Insurance

Evkaya Ö. O., Yıldırak Ş. K., Kestel A. S.

Ekonomik Yaklaşım , cilt.28, ss.1-18, 2017 (Hakemli Dergi)

2017

40. Analyses on the Causality in Carbon Emission with respect to Economic Growth and Education

ÜNLÜ K. D., KESTEL A. S.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE , cilt.30, sa.3, ss.161-179, 2017 (ESCI, Scopus)

2017

41. Simulation of large earthquakes and its implications on earthquake insurance rates: a case study in Bursa region (Turkey)

Ünal B., Askan A., Selcuk-Kestel A. S.

NATURAL HAZARDS , cilt.85, sa.1, ss.215-236, 2017 (SCI-Expanded, Scopus)

2017

42. The impact of crude oil prices on financial market indicators: copula approach

Kayalar D. E., Küçüközmen C. Ç., Kestel S. A.

ENERGY ECONOMICS , cilt.61, ss.162-173, 2017 (SSCI, Scopus)

2016

43. Estimation of earthquake insurance Premium rates Turkish catastrophe insurance pool case

Temoçin B. Z., Kestel A. S.

AÜÜF Communications: Series A1: Mathematics and Statistics , cilt.65, ss.161-173, 2016 (Hakemli Dergi)

2015

44. Adjusting SPI for crop specific agricultural drought

Yıldırak Ş. K., Kestel A. S.

ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS , cilt.22, sa.4, ss.681-691, 2015 (SCI-Expanded, Scopus)

2014

45. Analysis of portfolio diversification between REIT assets

Rees P., Selcuk-Kestel A. S.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , cilt.259, ss.425-433, 2014 (SCI-Expanded, Scopus)

2012

46. A GIS-based software for lifeline reliability analysis under seismic hazard

Kestel A. S., Düzgün H. Ş., Oduncuoğlu L.

COMPUTERS & GEOSCIENCES , cilt.42, ss.37-46, 2012 (SCI-Expanded, Scopus)

2009

47. Stochastic modeling of accident risks associated with an underground coal mine in Turkey

Sari M., Selcuk A. S., Karpuz C., Duzgun H. S. B.

SAFETY SCIENCE , cilt.47, ss.78-87, 2009 (SCI-Expanded, Scopus)

2006

48. Length biased Inverse Gaussian Hazard Rate Estimation A Predictive Density Approach

Akman O., Kestel A. S.

Advances and Applications in Statistics , cilt.6, ss.217-233, 2006 (ESCI)

2004

49. Accident analysis of two Turkish underground coal mines

Sarı M., Duzgun H., Karpuz C., Selcuk A.

SAFETY SCIENCE , cilt.42, ss.675-690, 2004 (SCI-Expanded, Scopus)

2001

50. Compulsory Earthquake Insurance Scheme for Residences In Turkey And Its Implications

Kestel A. S., Gülkan H. P.

Journal of International Insurance , cilt.1, ss.447-457, 2001 (Hakemli Dergi)

2001

51. Nonnormal regression. II. Symmetric distributions

Tiku M., Islam M., Selcuk A.

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , cilt.30, sa.6, ss.1021-1045, 2001 (SCI-Expanded, Scopus)

2000

52. Reliability of lifeline networks with multiple sources under seismic hazard

Kestel A. S., Yucemen M. S.

NATURAL HAZARDS , cilt.21, sa.1, ss.1-18, 2000 (SCI-Expanded, Scopus)

1999

53. Reliability of Lifeline Networks under Seismic Hazard

Kestel A. S., Yucemen M. S.

Reliability Engineering Safety , cilt.65, ss.213-227, 1999 (SCI-Expanded, Scopus)

1999

54. The Turkish Insurance Market Land of Opportunity

KESTEL A. S.

Journal of International Insurance , cilt.1, ss.77-90, 1999 (Hakemli Dergi)

Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler

2025

1. Spatio-temporal crop yield prediction using time-varying copula and actuaries climate index

Yavrum C., Kestel A. S., Garrido J.

Climate Change and Insurance 2025, Edinburgh, İngiltere, 10 - 12 Eylül 2025, ss.1, (Özet Bildiri)

2024

2. Insurance Fraud Detection via Clustering-Based Fuzzy Classification On Noisy Unbalanced Datasets

Koç O., Başer F., Kestel A. S.

the European Actuarial Journal Conference (EAJC) 2024, Lisbon, Portekiz, 9 - 11 Eylül 2024, ss.28-29, (Özet Bildiri)

2024

3. Assessing the applicability of the Actuaries Climate Index within weather derivatives framework

Yavrum C., Kestel A. S.

Workshop "Climate Change and Insurance", Vienna, Avusturya, 4 - 06 Eylül 2024, ss.19, (Özet Bildiri)

2023

4. Stop-loss reinsurance pricing and exposure curves under jump influence

MERT Ö. M., KESTEL A. S.

Familly Workshop (Financial and Actuarial Mathematics in Liverpoold, Leeds, York), Liverpool, İngiltere, 07 Aralık 2023, ss.1, (Özet Bildiri)

2023

5. TIME DEPENDENT STOP-LOSS REIUNSURANCE AND EXPOSURE CURVES VIA STOCHASTIC JUMP DIFFUSION

MERT Ö. M., KESTEL A. S.

26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Edinburgh, Saint Helena, 4 - 07 Temmuz 2023, ss.86, (Özet Bildiri)

2023

6. Time Varying Approach to Stochastic Reserve Prediction

AKARSU ŞENGÖZ G., KESTEL A. S.

26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Edinburgh, Saint Helena, 4 - 07 Temmuz 2023, ss.13, (Özet Bildiri)

2023

7. Life Insurance Valuation under Pandemic Risks: Covid-19

Yavrum C., Kestel A. S.

26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Edinburgh, İngiltere, 4 - 07 Temmuz 2023, ss.144, (Özet Bildiri)

2022

8. Optimal Dynamic Ruin Probabilities for Heavy-Tailed Losses Under Reinsurance Strategies

Yildirim Külekci B., Korn R., Kestel A. S.

25th (2022) International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Guangzhou, Çin, 12 - 15 Temmuz 2022, cilt.1, ss.114, (Özet Bildiri)

2021

9. Ruin Probability in Heavy-Tailed Claims with Extreme Value Theory

Yildirim Külekci B., Karabey U., Kestel A. S.

24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Eylül 2021, cilt.1, sa.1, ss.101, (Özet Bildiri)

2021

10. Time Dependent Stop-Loss Reinsurance and Exposure Curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.

Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.145-146, (Özet Bildiri)

2021

11. Impact of Outliers in Mortality Rates on the Valuation of Life Annuities

Yavrum C., Kestel A. S.

Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathmeatics and Economics, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.174, (Özet Bildiri)

2021

12. Time Dependent Stop-Loss Reinsurance and Exposure Curves

MERT Ö. M., KESTEL A. S.

Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Amerika Birleşik Devletleri, 05 Temmuz 2021, (Özet Bildiri)

2020

13. Backtesting in Time Varying Extreme Value Copulas for Dependent Risks

Yildirim Külekci B., Kestel A. S., Karabey U.

Online International Conference inActuarial Science (OICA), Lyon, Fransa, 28 - 29 Nisan 2020, (Özet Bildiri)

2019

14. Assessment of Longevity Risk on PensionFunds: Credibility Approach

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S.

11th International Statistics Congress (ISC11), Bodrum, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, (Özet Bildiri)

2019

15. Exposure Curve for the Sum of Dependent Risks

AKARSU G., Centeno M. d. L., KESTEL A. S.

23.International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Munich, Almanya, 10 - 12 Temmuz 2019, ss.58, (Özet Bildiri)

2019

16. Ischemic Heart Disease Morbidity Rates Estimation using Hidden Markov Model Regression

Oflaz Z., Yozgatlıgil C., Kestel S. A.

23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Munich, Almanya, 10 Temmuz 2019, ss.53, (Özet Bildiri)

2019

17. Ischemic heart disease mortality rate estimation using hidden markov regression model

OFLAZ Z., KESTEL A. S., YOZGATLIGİL C.

23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019), Munich, Almanya, 10 - 12 Temmuz 2019, (Özet Bildiri)

2019

18. Risk Classification with Artificial Neural Networks Models in Motor Third Party Liability

YILDIRAK Ş. K., KESTEL A. S., GÜR İ.

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019(DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, (Özet Bildiri)

2019

19. Assessment of Longevity Risk via CredibilityApproach

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S.

4th National Insurance and Actuarial Sciences Congress (USAK), Ankara, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2019, (Özet Bildiri)

2019

20. Single-Family Houses Portfolio Optimization under Impact of Large Investors in Housing Markets

Yılmaz B., Korn R., Kestel S. A.

9th General AMaMeF Conference, Paris, Fransa, 11 - 14 Haziran 2019, ss.54-55, (Özet Bildiri)

2019

21. Hydro Inflow Forecasting and Virtual Power Plant Pricing in the Turkish Electricity market

Çabuk S., Kestel S. A., Kalaycı E.

7th Multinational Energy and Value Conference, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, ss.13, (Özet Bildiri)

2018

22. Analyzing Housing Market Dynamics using Linear and non-Parametric Models

YILMAZ B., YERLİKAYA ÖZKURT F., KESTEL A. S.

11. International Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, (Özet Bildiri)

2018

23. Extreme Value Theory on Valuation of Actuarial Risk

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S., KARABEY U.

11. International Statistics Days Conference, BODRUM, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, (Özet Bildiri)

2018

24. Understanding Drought with Copula Functions: Case Study for Konya Province

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

11. International Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.300, (Özet Bildiri)

2018

25. Default and Prepayment Risk Management Using Option Based Mortgage Contract PricingMethod

YILMAZ B., KESTEL A. S.

4th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 9 - 11 Eylül 2018, ss.71, (Özet Bildiri)

2018

26. Multivariate Extreme Value Theory on the Valuation of Tail Behavior in Actuarial Science

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S., KARABEY U.

4th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 9 - 11 Eylül 2018, (Özet Bildiri)

2018

27. Optimal Stop-Loss Reinsurance: A Dependence Analysis of Aggregate Claims under Certain Distributions

MERT Ö. M., KESTEL A. S.

4th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 9 - 11 Eylül 2018, ss.61, (Özet Bildiri)

2018

28. Data sharing under confidentiality

Başer E., Hülagu T., Akyıldız E., Bilgen A., Cenk M., Keskinkurt-Paksoy İ., et al.

Ninth IFC Conference , Basel, İsviçre, 30 - 31 Ağustos 2018, ss.1057-1072, (Tam Metin Bildiri)

2018

29. Estimation Of Claim Amounts Using Bivariate Hidden Markov Models

Oflaz Z., Yozgatlıgil C., Kestel S. A.

31. International Congress of Actuaries, Berlin, Almanya, 3 - 08 Haziran 2018, ss.121, (Özet Bildiri)

2017

30. Drought Forecasting with Time Series and Machine Learning Approaches

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

10.International Statistics Congress (ISC2017), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.200, (Özet Bildiri)

2017

31. Dependence Analysis with Normally Distributed Aggregate Claims in Stop Loss Insurance

MERT Ö. M., KESTEL A. S.

10th Internatioanal Statistics Congress (ISC2017) Ankara, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, (Özet Bildiri)

2017

32. Risk Measurement Using Extreme Value Theory: The Case of BIST100 Index

YILDIRIM B., KESTEL A. S., KARABEY U.

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, (Özet Bildiri)

2017

33. Stochastic risk assessment of an insurance portfolio underrenewal process with VaR and CVaR as initial capital

ŞİMŞEK M., UĞUR Ö., KESTEL A. S.

2nd International Conference on Computational Finance, 4 - 08 Eylül 2017, (Özet Bildiri)

2017

34. Finite Mixture of C-vines for Complex Dependence.

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

20th Europen Young Statistician Meeting, Uppsala, İsviçre, 14 - 18 Ağustos 2017, (Tam Metin Bildiri)

2017

35. Multivariate Analysis of Drought Characteristics using Vine Copula Approach.

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

Copulas and Their Applications to Commemorate the 75th Birthday of Professor Roger B. Nelsen, Almeria, İspanya, 3 - 05 Temmuz 2017, (Özet Bildiri)

2017

36. Determination of Sensitivities for Mortgage Default and Prepayment Options

YILMAZ B., KESTEL A. S.

8th General AMaMeF Conference, Amsterdam, Hollanda, 19 - 23 Haziran 2017, ss.58, (Özet Bildiri)

2017

37. The Effect of Macro-Economic Factors on Housing Markets: US Case

YILMAZ B., KESTEL A. S.

IRSYSC 2017 – 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.228, (Özet Bildiri)

2017

38. The Influence of Longevity Risk on Pension Funds: Turkish Case

YILDIRIM B., KESTEL A. S.

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, (Özet Bildiri)

2017

39. Mixture of Vine Copulas for Complex and Hidden Dependence

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

Recent Developments in Dependence Modeling and Applications in Finance and Insurance, Island of Aegina, Yunanistan, 22 - 23 Mayıs 2017, (Özet Bildiri)

2017

40. An Alternative Stochastic Mortality Trend Model

HASGÜL E., KESTEL A. S., YOLCU OKUR Y.

PARTY 2017, 8 - 13 Ocak 2017, (Özet Bildiri)

2014

41. Actuarial present value and variance for changing mortality and stochastic interest rates

Yıldırım B., Selcuk-Kestel A. S., Coşkun-Ergökmen N. G.

3rd International Conference on Dynamics, Games and Science, DGS 2014, Porto, Portekiz, 17 - 21 Şubat 2014, cilt.195, ss.495-512, (Tam Metin Bildiri)

2016

42. DIVERSIFICATION BENEFIT AND RETURN PERFORMANCE OFREITS USING CAPM AND FAMA FRENCH EVIDENCES FROM TURKEY

YILMAZ B., COŞKUN Y., KESTEL A. S.

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016, (Özet Bildiri)

2016

43. A Stochastic Model Approach to Determine the Pattern in House Prices

YILMAZ B., KESTEL A. S.

Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2016, Viyana, Avusturya, 12 - 14 Eylül 2016, (Özet Bildiri)

2016

44. Ruin Analysis of Takaful Insurance Using Multiple Threshold Model

ACHLAK A., KESTEL A. S., TANK F.

3rd European Actuarial Association Conference, Lyon, Fransa, 4 - 08 Eylül 2016, (Özet Bildiri)

2016

45. Stochastic surplus process and constrained portfolio optimization with VaR and CVaR

ŞİMŞEK M., UĞUR Ö., KESTEL A. S.

3. European Actuarial Journal Conference, Lyon, Fransa, 4 - 08 Eylül 2016, (Özet Bildiri)

2016

46. Stochastic Surplus Process and Constrained Portfolio Optimisation with VaR and CVaR

ŞİMŞEK M., UĞUR Ö., KESTEL A. S.

EAJ 2016 & IA Summer School, 5 - 08 Temmuz 2016, (Özet Bildiri)

2016

47. Assessment of Multivariate Drought Index via Vine Copula

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

Dependence Modeling inFinance, Insurance and Environmental Science, Munich, Almanya, 17 - 19 Mayıs 2016, (Özet Bildiri)

2016

48. Determination of Nonlinear Dependency on Solvency II Requirements using Copulas

HASGÜL E., KESTEL A. S.

Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science, 17 - 19 Mayıs 2016, (Özet Bildiri)

2015

49. FUZZY CLUSTERING FOR EARTHQUAKE INSURANCE RISK ASSESSMENT

BAŞER F., KESTEL A. S., APAYDIN A.

International 9. Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

50. Energy ConsumptionAnd Economic Growthİn Turkey Is CopulaFramework Possible

EVKAYA Ö. O., YOZGATLIGİL C., KESTEL A. S.

İSTKON9, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

51. How effective is SCR when the association is measured with Copulas

HASGÜL E., KESTEL A. S., YILDIRAK Ş. K.

International 9. Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

52. STOKASTİK FAİZ ORANI VE MORTALİTE ETKİSİ ALTINDAHAYAT SİGORTASI PRİM HESAPLAMASI

YILDIRIM B., KESTEL A. S., COŞKUNERGÖKMEN G.

International 9.Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

53. Bulanık Kümeleme ile Deprem Sigortası Risk Değerlendirmesi

BAŞER F., KESTEL A. S., APAYDIN A.

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 - 30 Ekim 2015, ss.238-239, (Özet Bildiri)

2015

54. Stokastik Faiz Oranı ve Mortalite Etkisi Altında Hayat Sigortası Prim Hesaplaması

YILDIRIM B., KESTEL A. S., N Gülden C. E.

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

55. ENERGY CONSUMPTION and ECONOMIC GROWTH in TURKEY IS COPULA FRAMEWORK POSSIBLE

YOZGATLIGİL C., EVKAYA Ö. O., KESTEL A. S.

International 9. Statistics Congress, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, (Özet Bildiri)

2015

56. Risk Assessment and Pricing of Natural Hazards Earthquake Case

KESTEL A. S.

Second International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, (Özet Bildiri)

2015

57. Comparative Study on REIT Returns In Borsa Istanbul By Using Single Index And Fama French Methods

KESTEL A. S., coşkun y., YILMAZ B.

European Real Estate Society 22nd Annual Conferance, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2015, (Özet Bildiri)

2015

58. A Risk Assessment and Measurement Approach onthe Procurement Analysis of Copper Markets

KARA G., LİNDEMAYR E., KESTEL A. S.

55. EURO Working Group Commodities and Financial Modelling Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

2015

59. Wavelet Multivariate Adaptive Regression Splinesand Their Application to the UK Electricity Market

YILDIRIM M. H., BAYRAK Ö. T., KESTEL A. S., G WİLHELM W.

55. EURO Working Group Commodities and Financial Modelling Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

2015

60. Flexibility Modelling of Natural Gas Contracts

KESTEL A. S., YAZICI C. F., KALAYCI E.

55.EURO Working Group “Commodities and Financial Modelling Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

2015

61. Surplus Process with Perturbations of a BrownianMotion in an Insurance Porftfolio

ŞİMŞEK M., Ugur O., KESTEL A. S.

55. EURO Working Group Commodities and Financial Modelling Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

2014

62. System Reliability Investigation of Draglines Using Fault Tree Analysis

DEMİREL N., Gölbaşı O., KESTEL A. S., DÜZGÜN H. Ş.

Mine Planning and Equipment Selection, Delhi, Hindistan, 29 Eylül - 01 Ekim 2014, ss.1151-1158, (Tam Metin Bildiri)

2014

63. A Bayesian Pricing Model for CAT Bonds

Ahens F., KESTEL A. S., Fuess R.

Modelling, Optimization and BioEconomy: MOBE, 7 - 09 Eylül 2014, ss.43-63, (Tam Metin Bildiri)

2012

64. A Comparative Reliability Analysis for Draglines in Turkey

DEMİREL N., DÜZGÜN H. Ş., KESTEL A. S.

21st International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, YENİ DELHİ, Hindistan, 28 - 30 Kasım 2012, cilt.1, ss.166-172, (Tam Metin Bildiri)

2010

65. Assessment of Survival Models in Constructing Morbidity Tables

KESTEL A. S., AKBULUT D.

Symposium on Biomathematics and Ecology: Education and Research, 15 - 16 Ekim 2010, (Özet Bildiri)

2010

66. Risk Assessment of a micro insurance portfolio

KASIRGA Y., KESTEL A. S.

24th Mini Euro Conference EurOPT, 1 - 03 Ocak 2010, (Özet Bildiri)

2001

67. An international comparison of Turkish coal mining industry safety performance

SARI M., Karpuz C., SELCUK A.

10th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES), NEW DELHI, Hindistan, 19 - 21 Kasım 2001, ss.917-920, (Tam Metin Bildiri)

2001

68. Split Plot Designs under Nonnormality

ŞENOĞLU B., KESTEL A. S.

53rd Session of ISI, Bulletin of International Statistical Institute, Seul, Güney Kore, 14 - 16 Ocak 2001, (Tam Metin Bildiri)

2001

69. Implementation of Risk Assessment techniques to Coal Mines in Turkey

KESTEL A. S., BOZDAĞ T., DÜZGÜN H. Ş., SARI M., KARPUZ C.

53rd Session of ISI, Bulletin of International Statistical Institute, Seul, Güney Kore, 14 - 16 Ocak 2001, (Özet Bildiri)

2000

70. Analysis of Tuncbilek underground coal mine accidents based on risk analysis techniques

SELCUK A., Karpuz C., DUZGUN H., SARI M.

6th International Conference on Environmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production (SWEMP 2000), Calgary, Kanada, 30 Mayıs - 02 Haziran 2000, ss.237-243, (Tam Metin Bildiri)

2000

71. Statistical Analysis of Underground Accidents in Tunçbilek Türkiye Based on Risk Management Techniques

SARI M., Karpuz C., KESTEL A. S., DÜZGÜN H. S.

Sixth International Conference on Environmental Issues and Management of Waste Energy and Mineral Production (SWEMP),, 2 - 04 Ocak 2000, (Tam Metin Bildiri)

2000

72. Robust time series: Some engineering applications

Tiku M., Selcuk A.

International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2000), GOA, Hindistan, 19 - 22 Ocak 2000, ss.466-473, (Tam Metin Bildiri)

1995

73. Reliability Lifeline Networks with Multiple Sources Under Seismic hazard

KESTEL A. S., Yücemen M. S.

Proceedings, 50th Session of ISI, Book 2, 1076-1077, Pekin, Çin, 4 - 06 Eylül 1995, (Özet Bildiri)

1994

74. EARTHQUAKE RELIABILITY OF LIFELINE NETWORKS

YUCEMEN M., SELCUK A.

5th US National Conference on Earthquake Engineering - Earthquake Awareness and Mitigation Across the Nation, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Temmuz 1994, ss.809-818, (Tam Metin Bildiri)

Kitaplar

2025

1. Modelling Natural Gas Future Prices via Hybrid Stochastic Diffusion Processes

MERT Ö. M., KOÇ O., KESTEL A. S.

Energy Entrepreneurship, Sustainability, Innovation and Financing, , Editör, Springer, ss.297-324, 2025

2024

2. The Impact of Renewable Energy Incentives on Carbon Prices in the USA

ÇOŞKUN E. H., KESTEL A. S., DALKIR S.

The ESG Framework and the Energy Industry: Demand and Supply, Market Policies and Value Creation, James Thewissen;Özgür Arslan-Ayaydin;Wim Westerman;André Dorsman, Editör, Springer, ss.113-136, 2024

2022

3. Impact of Outlier-Adjusted Lee–Carter Model on the Valuation of Life Annuities

Yavrum C., Kestel A. S.

Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies, M. Kenan Terzioğlu, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.499-513, 2022

2021

4. Forecasting the Hydro Inflow and Optimization of Virtual Power Plant Pricing

Çabuk S., Mert Ö. M., Kestel A. S., Kalaycı E.

Applied Operations Research and Financial Modelling in Energy Practical Applications and Implications (AORFME), Andre Dorsman, Editör, Springer, London/Berlin , Amsterdam, ss.1-27, 2021

2021

5. Forecasting the Hydro Inflow and Optimization of Virtual Power Plant Pricing

ÇABUK S., MERT Ö. M., KESTEL A. S., Kalaycı E.

Applied Operations Research and Financial Modelling in Energy, André B. DorsmanKazim Baris AticiAydin UlucanMehmet Baha Karan, Editör, Springer, ss.125-152, 2021

2017

6. Actuarial Present Value and Variance for Changing Mortality and Stochastic Interest Rates

Yıldırım B., Kestel A. S., Ergökmen G.

Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II, Pinto,Alberto,Zilberman,David, Editör, Springer-Verlag , Amsterdam, ss.495-512, 2017

2014

7. A Bayesian Pricing Model for CAT Bonds

Frıeder A., Fuess R., Kestel A. S.

Springer Proceedings in Mathematics Statistics : Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I, Alberto Pinto and David Zilberman, Editör, Springer, London/Berlin , Amsterdam, ss.1-45, 2014

2012

8. City of Ankara Getting Rich with Foreign Students (Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor)

APAYDIN A., ERHAN Ç., KESTEL A. S., ÇÖRTOĞLU F. S.

Ankara Kalkınma Ajansı, 2012

Desteklenen Projeler

2024 - 2025

Anadolu Sigorta - Kasko Fiyat Elastikiyeti Araştırması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

(Proje Özeti)

Kestel A. S. (Yürütücü), Mert Ö. M., Koç O.

2023 - 2025

Deprem Hasarlarının Finansal Risk Yönetiminde Katastrofik Bonoların CatBond Katkısının Enflasyon Etkisi Altında Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Araştırma Projesi

KESTEL A. S. (Yürütücü), MERT Ö. M., YAVRUM C., AKARSU ŞENGÖZ G.

2024 - 2024

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2023 Yılı Aktüeryal Değerlendirme

Dernek (STK)

Kestel A. S. (Yürütücü), Yildirim Külekci B.

2023 - 2023

HVKK Dernek Üyelerinin birikimlerine ait aktüeryal hesaplama yapılması ve fon yeterliliğinin değerlendirilmesi

Dernek (STK)

Kestel A. S.

2022 - 2023

Covid19 Temel Çoğalma Sayısının Ülke Bazında Tahmini ve Pandeminin ABD Finans Piyasasına Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Araştırma Projesi

(Proje Sonuç Raporu)

KESTEL A. S. (Yürütücü), MERMER B. N., MERT Ö. M., YAVRUM C.

2022 - 2022

Konya Bölgesine ait Buğday Fiyatlarının Modellenmesi ve Senaryo Analizleri

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel A. S. (Yürütücü)

2022 - 2022

Sigortam.Net Ürün Skorlama ve Değerlendirme Projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel A. S. (Yürütücü)

2022 - 2022

HVKK Dernek Üyelerinin birikimlerine ait aktüeryal hesaplama yapılması ve fon yeterliliğinin değerlendirilmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel A. S. (Yürütücü)

2020 - 2020

HVKK Dernek üyelerinin birikimlerine ait aktüeryal hesaplama yapılması ve fon yeterliliğinin değerlendirilmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel A. S. (Yürütücü)

2019 - 2019

Sahibinden.com -Konut fiyat tahminine ilişkin analizler

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

(Proje Özeti)

Kestel S. A. (Yürütücü)

2019 - 2019

Sahibinden.com: Araç fiyat tahminlerine ilişkin modellerin uyumluluğunun değerlendirilmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

(Proje Özeti)

Kestel S. A. (Yürütücü)

2019 - 2019

Sahibinden.com: Konut Güncel Değer Hesaplanması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

(Proje Özeti)

Kestel S. A. (Yürütücü)

2019 - 2019

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Aktüeryal Değerlendirme Raporu

Dernek (STK)

Kestel S. A. (Yürütücü)

2018 - 2019

Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Araştırma Projesi

(Proje Özeti)

KESTEL A. S. (Yürütücü), AKSU M., KOÇ O., UĞUR Ö.

2017 - 2019

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Y.Lisans

KESTEL A. S. (Yürütücü), YILDIRIM B., AKARSU G., MERT Ö. M., HASGÜL E., ŞİMŞEK M.

2018 - 2018

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği’nin Emeklilik Yükümlülüklerine Yönelik 31.12.2017 Tarihi İtibarıyla Aktüeryal Değerlendirme Raporu

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel A. S. (Yürütücü)

2016 - 2018

İSTATISTIKSEL VERI TABANLARINDA GİZLİLIĞİN KORUNMASI

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel S. A. (Yürütücü)

2017 - 2017

Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

YOZGATLIGİL C. (Yürütücü), EVKAYA Ö. O., KESTEL S. A.

2017 - 2017

Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), BAYRAM A., YILMAZ B.

2016 - 2016

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Fonları Aktüeryal Değerlendirmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel S. A. (Yürütücü)

2016 - 2016

Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

(Proje Özeti)

UĞUR Ö. (Yürütücü), KESTEL S. A., ŞİMŞEK M.

2016 - 2016

Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), YOZGATLIGİL C., HASGÜL E., EVKAYA Ö. O.

2015 - 2015

Türkiye Sigorta Sektöründe Varlık Yönetimi Stratejilerinin Solvency II Kriterlerine olan Etkisinin Ölçülmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), YILDIRIM B., DANIŞOĞLU S., GÜNER Z. N., HASGÜL E.

2015 - 2015

Türkiye’de Elektrik Enerji Fiyatlandırmasının Risk Yönetimi Metodlarıyla Ölçülmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), KARA G., YAZICI C. F., YILDIRIM B., ÖZDEMİR A.

2015 - 2015

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği nin Emeklilik Yükümlülüklerine Yönelik 31 12 2014 tarihi itibarıyla Aktüeryal Değerlendirme

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Kestel S. A. (Yürütücü)

2014 - 2015

Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), YILDIRIM B., Ekici M. A., YAKUT A., ŞİMŞEK M.

2014 - 2014

Bireysel Emeklilik Sistemine Geçiş ve Aktarıma Yönelik Aktüeryal Değerlendirme

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

KESTEL S. A. (Yürütücü)

2014 - 2014

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), BATMAZ İ., YOLCU OKUR Y., Ünlü K. D.

2013 - 2013

Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü), DANIŞOĞLU S., Yılmaz S., GÜNER Z. N.

2012 - 2013

Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), KESTEL S. A.

2012 - 2012

Türkiye?de Kuraklık Riskine Karşı Index Tabanlı Tarım Sigortaları Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü)

2011 - 2012

Uzun Ömür Riskinin Türkiye Emeklilik Fonları Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü)

2010 - 2010

Türkiye İçin Bireysel Risk Bazına İndirgenmiş Kollektif Hasar Modellemeleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer

KESTEL A. S. (Yürütücü)

1999 - 2001

Bir Maden İşletmesinin İş Güvenliği Risk Yönetimi ve Sigortalama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Kestel S. A.

1999 - 2000

Turkish Earthquake and Flood Emergency Recovery TEFER Improvement of Natural Hazard Insurance and Disaster Funding Project

Dünya Bankası Destekli Proje

KESTEL S. A.

1995 - 1996

Mekanda Yayılı Enterkonekte Sistemlerin Deprem Güvenirliği

TÜBİTAK Projesi , 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Kestel S. A.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

European Actuaries Journal

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2022 - Devam Ediyor

Turkish Actuarial Society

Yürütme Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

European Actuarial Journal Association

Başkan Yardımcısı

1995 - Devam Ediyor

International Statistical Institute

Üye

2010 - 2023

Türk İstatistik Derneği

Başkan Yardımcısı

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler

Ekim 2021

IEEE SYSTEMS JOURNAL

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2021

NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2021

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

OPTIMIZATION

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2021

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

COMPUTATIONAL STATISTICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

OPTIMIZATION

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2020

Annals Of Operations Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

OPTIMIZATION

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

ENERGY ECONOMICS

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

COMPUTATIONAL STATISTICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Journal Of Industrial And Management Optimization

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Sosyal Güvence Dergi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Journal of Computational and Applied Mathematics

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Acta Geophysica

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Projelerde Hakemlikler

Aralık 2023

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2023

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2023

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

TÜBİTAK 2517 Uluslararası İkili İşbirliği, Institute of Teachers Education, Tengku Ampuan Afzan, Malezya

Aralık 2020

TÜBİTAK Projesi

1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2015

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Bilimsel Danışmanlıklar

2017 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

TARSİM Bilim Kurulu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2022

Workshop on 20th Anniversary of the Institute of Applied Mathematics

Çalıştay Organizasyonu

Kestel A. S., Yayla O., Türk Ö.

Türkiye

Mart 2022

Afet Risk Yönetimi 24. Yuvarlak Masa Toplantısı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Şenol Balaban M., Kestel A. S., Rittersberger H. İ., Özdemir Yıldırım Ö., Erberik M. A., Ay B. Ö., et al.

Ankara, Türkiye

Şubat 2021

Afet Risk Yönetimi 23. Yuvarlak Masa Toplantısı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Şenol Balaban M., Ay B. Ö., Özdemir Ö., Rittersberger H. İ., Erberik M. A., Kestel A. S., et al.

Ankara, Türkiye

Haziran 2019

Dördüncü Ulusal Aktüerya ve Sigorta Kongresi (USAK)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kestel S. A., Matkap T.

Ankara, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2023 - 2023

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Çalıştay

University of Liverpool, İngiltere

2023 - 2023

Erasmus Programı

Ders Verme

Universitaet Kaiserslautern, Almanya

Ödüller

Mart 2023

2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ

Orta Doğu Teknik Ünversitesi

Ağustos 2018

2017 Yılı Akademik Performans Ödülü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Temmuz 2016

2015 Yılı Akademik Performans Ödülü

Orta Doğu Teknik Üniverstesi

Mart 2016

Constant Proportion Portfolio Insurance in Defined-Contribution Pension Plan Management

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Temmuz 2013

2012 Yılı Akademik Başarı Ödülü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

09 Eylül 2024 - 11 Eylül 2024

European Actuarial Journal Conference 2024

Katılımcı

Lisbon-Portekiz

09 Eylül 2024 - 11 Eylül 2024

European Actuarial Journal Conference 2024

Katılımcı

Lisbon-Portekiz

04 Eylül 2024 - 06 Eylül 2024

Workshop "Climate Change and Insurance" - CCI 2024

Katılımcı

Vienna-Avusturya

01 Temmuz 2019 - 01 Temmuz 2019

23.International Congress on Insurance: Mathematics and Economics- IME2019

Çalışma Grubu

Munich-Almanya

01 Mayıs 2019 - 01 Mayıs 2019

7th Multinational Energy and Value Conference

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

27 Şubat 2019 - 01 Mart 2019

IIF 2019 – CEE & SEE Regional Actuarial Insurance Conference , Inclusive Insurance

Davetli Konuşmacı

Skopje-Makedonya

01 Eylül 2018 - 01 Eylül 2018

4th European Actuarial Journal Congress

Katılımcı

Leuven-Belçika

01 Haziran 2018 - 01 Haziran 2018

31. International Congress of Actuaries

Katılımcı

Berlin-Almanya

Davetli Konuşmalar

Kasım 2023