Akademik Veri Yönetim Sistemi
Kestel A. S. (Yürütücü), Mert Ö. M., Koç O.
Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2024 - 2025
Sigorta
sektöründe müşteri tutma ve gelir optimizasyonu, şirketlerin sürdürülebilirliği
ve karlılığı açısından stratejik bir öneme sahiptir. Fiyatlandırma
stratejileri, müşteri yenileme davranışını doğrudan etkileyen temel
faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, müşterilerin fiyat
değişikliklerine karşı gösterdiği tepkinin homojen olmadığı, yani farklı
müşteri segmentlerinin farklı fiyat duyarlılıklarına sahip olduğu ampirik
olarak gözlemlenmektedir. Bu heterojen yapı, geleneksel, tek tip fiyatlandırma
yaklaşımlarının yetersiz kalmasına ve potansiyel gelir fırsatlarının veya
müşteri kaybı risklerinin göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Bu bağlamda,
müşteri segmentasyonuna dayalı diferansiyel fiyatlandırma stratejileri,
işletmelere daha kişiselleştirilmiş ve etkin bir yaklaşım benimseme imkanı
sunmaktadır.
Bu çalışma Anadolu
Sigorta ArGe merkezi projesi kapsamında amamlanan mevcut sigortacılık
modellerini ve makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak fiyat belirleme kısmına
destek olacak, prim fiyatlandırmasının
müşteri davranışları üzerindeki etkisini yansıtabilen, dinamik fiyatlandırma
etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve optimum fiyatlandırma
stratejileri geliştirmek için istatistiksel bir araştırma yapılması amacıyla Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştıma Grubu
(UME-ArGe) ile başlatılmıştır.
Poliçe primleri belirlenirken mevcut sigortacılık modellerinin
yanı sıra ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bir fiyat belirleme
çalışması Anadolu Sigorta ArGe tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bu
modellerin, prim fiyatlandırmasının müşteri davranışları üzerindeki etkisini
yansıtabilmek, dinamik fiyatlandırmanın etkilerini anlamak ve optimum
fiyatlandırma stratejileri geliştirmek için araştırma yapılması ihtiyacı
doğrultusunda örneklem grubu, müşteri segmenti ve istatistiki deney tasarımı ve
hem prim hem de model konusunda nasıl iyileştirmeler yapılabileceğine yönelik
akademik destek beklentisi doğrultusunda UME ArGe grubu yaklaşım önerilerinin
alınması amacıyla başlatılan bu araştırma aşağıdaki çalışmaları
hedeflemektedir:
Proje
kapsamı ve hedefleri
1. Portföyde yer
alan müşteri segmentlerinin belirlenmesi,
2. Kullanılan
dinamik modelin segment bazlı güvenilir sonuçlar verecek şekilde yeterli
miktarda gözlem sayısına sahip olmasına dikkat edilerek, belirli bir hata
marjini altında örneklem seçimi ile, her bir segmentte elde edilen sonuçların
farklıkları/benzerliklerinin istatistiksel anlamlılıklarının belirlenmesi,
3. Gözetimli veya gözetimsiz makine öğrenimi gibi
yöntemler aracılığıyla, dinamik modelde yer alması anlamlı ve katkısı kuvvetli
olacak değişkenlerin belirlenmesi, parametre tahminleri sonrasında,
segmentasyon bazında simülasyonlar aracılığıyla hassasiyet analizlerinin
stres-test çalışmaları aracılığıyla yapılması,
4.
Anadolu Sigorta AR-GE uzmanları tarafından uygulanan dinamik
fiyatlandırma modeline göre elde edilen primler ile segmentasyon sonrası elde
edilecek olan primlerin istatistiksel farklılığını ve anlamlılığının
incelenmesi, gerekli olması durumunda model tutarlılığını oluşturacak
kalibrasyonunun sağlanması
olarak belirlenmiştir.