Stochastic surplus process and constrained portfolio optimization with VaR and CVaR

ŞİMŞEK M., UĞUR Ö., KESTEL A. S.

3. European Actuarial Journal Conference, Lyon, Fransa, 4 - 08 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Lyon
  • Basıldığı Ülke: Fransa
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adresli: Evet