Stochastic surplus process and constrained portfolio optimization with VaR and CVaR


ŞİMŞEK M. , UĞUR Ö. , KESTEL A. S.

3. European Actuarial Journal Conference, Lyon, Fransa, 4 - 08 Eylül 2016

  • Basıldığı Şehir: Lyon
  • Basıldığı Ülke: Fransa