Genetic algorithm approach for the optimization of technical trading rule parameters
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2001
Tezin Dili: İngilizce
Öğrenci: TİMUR HÜLAGÜ
Danışman: Sevtap Ayşe Kestel
Özet:öz TEKNİK ALIM SATIM KURALLARININ PARAMETRE OPTİMÎZASYONU İÇİN GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Hülagü, Timur Yüksek Lisans, İstatistik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Sevtap Selçuk Ağustos 2001, 101 sayfa Finansal piyasalarda alım satım yapmak yüksek miktarlarda para söz konusu olduğu için çok önemlidir. Neticeleri büyük getiriler veya kayıplara neden olabileceği için alınan kararlar oldukça kritiktir. Doğru karar vermenin yanısıra, finansal piyasalarda oluşan kazanç imkanları çok kısa sürelerde oluşup kaybolduğu için verilen kararların çabukluğu da ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple portföy yöneticileri alım satım yaparlarken doğru ve çabuk karar vermek zorundadırlar.Portföy yöneticileri finansal piyasalarda hisse alım satımı yaparlerken teknik alım satım kurallarını kullanırlar. Teknik alım satım kuralları kullanması kolay ve iyi gerililere ulaştıran teknikler oldukları için portföy yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılmaktadırlar. Kullanılan onlarca teknik alım satım kuralından sadece beş tanesi bu tezde incelenecektir. Bu kurallar, basit hareketli ortalama, filtreli hareketli ortalama, çift hareketli ortalama, kanal ve filtreli kanal kurallarıdır. Teknik alım satım kurallarının parametreleri vardır, ancak portföy yöneticileri optimum parametre değerlerini kullanmak yerine alışageldikleri genellikle sezgisel bazı değerleri kullanırlar. Bu tezde adı geçen parametrelerin optmizasyonu genetik algoritma kullanılarak araştırılacak ve sezgisel bir parametre değeri ile optimum parametre değeri arasındaki fark performanslarına bakılarak gösterilecektir. Bu tezde yapılan çalışmada kullanılmak üzere GATR yazılımı geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Teknik Alım Satım Kuralları, Sinir Ağlan, Genetik Algoritma, Hareketli Ortalama, Filtreli Hareketli Ortalama, Çift Hareketli Ortalama, Kanal Kuralı, Filtreli Kanal Kuralı. vı