UĞUR Ö. (Yürütücü), KESTEL S. A., ŞİMŞEK M.
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2016
-
Proje Türü:
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
-
Başlama Tarihi:
Ocak 2016
-
Bitiş Tarihi:
Aralık 2016
Proje Özeti
Projede,
- Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;
- Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması
planlanmaktatır. Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.