Stochastic Surplus Process and Constrained Portfolio Optimisation with VaR and CVaR

---

Atıf İçin Kopyala

ŞİMŞEK M. , UĞUR Ö. , KESTEL A. S.

EAJ 2016 & IA Summer School, 5 - 08 Temmuz 2016

• Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri