Bitcoin price forecasting under the influences of network metrics and other financial assets

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: İSMAİL DAŞ

Danışman: AYŞE SEVTAP KESTEL

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

2008 yılında, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" baslıklı makale, merkezi ol- mayan bir dijital para biriminin özgün bir tasarımını tanıttı. Anonim kimlik Satoshi Nakamoto tarafından duyurulan yenilikler, kripto para birimlerinin evrimine öncülük etti ve medya ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bitcoin fiyatı ve bitcoin fiyat dinamikleri de akademide popüler bir konu haline geldi. Bu tez, bitcoin fiyatı ve dinamiklerinin çesitli network metrikleri ve finansal varlıklar ile baglantısı incelenmektedir. Prophetın degisim noktası tespiti ile tanımlanan iki dönem, farklı özelliklerdeki iliskileri yakalamak için incelenmistir. Esbütünlesme iliskileri analiz edilmis ve sonuçlara göre nedensellik analizi için VAR ve VEC modelleri tahmin edilmistir. Bitcoin fiyatından hacime ve hash oranına tek yönlü granger nedensellik iliskisi tespit edilmistir. Son olarak, ARIMA, Bitcoin fiyatını ve diger degiskenleri tahmin etmek için kullanılmıs ̧ ve sonuçlar, bazı dog ̆ruluk ölçümleriyle en dog ̆ru tahmin mo- delini bulmak için kars ̧ılas ̧tırılmıs ̧tır.