Backtesting in Time Varying Extreme Value Copulas for Dependent Risks

YILDIRIM KÜLEKCİ B. , KESTEL A. S. , KARABEY U.

Online International Conference inActuarial Science (OICA), Lyon, Fransa, 28 - 29 Nisan 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Lyon
  • Basıldığı Ülke: Fransa