Backtesting in Time Varying Extreme Value Copulas for Dependent Risks

Yildirim Külekci B., Kestel A. S., Karabey U.

Online International Conference inActuarial Science (OICA), Lyon, Fransa, 28 - 29 Nisan 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Lyon
  • Basıldığı Ülke: Fransa
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adresli: Evet