Determination of spot wheat prices under climate impact using copula approach
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2022
Tezin Dili: İngilizce
Öğrenci: İlayda Kayapınar
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayşe Sevtap Kestel
Eş Danışman: Bükre Yıldırım Külekci
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:İklim bileşenleri, tarımsal ürünlerin arzı üzerinde iki şekilde önemli bir etkiye sahiptir. İlk olarak, iklim koşulu tarımın verimliliğini ve hasat edilen ürünün hacmini etkiler. İkinci olarak, ürünlerini hasat eden çiftçiler, arzın sınırlı olduğu sezonda ürünlerini daha yüksek fiyattan satmayı tercih edeceklerdir. Dolayısıyla iklim koşullarının tarım ürünlerinin fiyatını belirlediği söylenebilir. Dağılımları aynı olmayan mevsimsel değişkenlerin modellenmesi ve tarımsal ürünler arasındaki bağımlılığın analiz edilmesi, tarım piyasaları ve risk teorisinde büyük ilgi ve öneme sahiptir. Bu çalışmadaki ana motivasyon, iklim bileşeninin etkisi altında spot buğday fiyatlarını tahmin etmektir. Bu amaçla, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile takası yapılan buğday işlemlerine ait Konya'nın aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatları ve iklim bileşenleri için zaman serisi analizi yapılmıştır. Daha sonra, tahminleri iyileştirmek için iklim parametrelerinin etkisi altında t-copula kullanılarak enflasyona karşı düzeltilmiş spot fiyatlar yeniden şekillendirilmektedir. Sıcaklık, bağıl nem ve yağış için en iyi modeller seçilir ve bu modellerden elde edilen artıklar asma yapısını belirlemek için kullanılır. Asma ağaçları, diğer değişkenlerle bağımlılık yapısına sahip çekirdek bir iklim bileşeni olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Sonrasında, enflasyona karşı düzeltilmiş spot buğday fiyatları, asma yapısının çıktısına göre simüle edilir. Sonuç olarak, t-kopula ile simüle edilmiş düzeltilmiş buğday fiyatlarının bize zaman serisi analizindeki tahminlerden daha doğru bir tahmin verdiğini görüyoruz.