-
2017 - Devam Ediyor Prof. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı
-
2011 - 2017 Doç. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı
-
2017 - 2020 Enstitü Müdürü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü
-
2015 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı
-
2011 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
-
2003 - Devam Ediyor Instructor/Reader
METU, Institute of Applied Mathematics
-
1995 - 2002 Assistant
METU, Department of Mathematics
-
Option Pricing Under Delay Effect
Uğur Ö. (Danışman)
E.EZGİ(Öğrenci), Doktora, 2024 -
Option pricing via reinforcement learning: Extensions and further ınsights on the QLBS model
Uğur Ö. (Danışman)
A.UMUR(Öğrenci), Doktora, 2023 -
Deep ensembles approach for energy forecasting
Uğur Ö. (Danışman)
O.ENGİNAR(Öğrenci), Doktora, 2023 -
Data-driven model discovery and control of lateral-directional fighter aircraft dynamics
UĞUR Ö. (Danışman)
C.ÖZNURLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2022 -
Loose coupling of SU2 multiphysics code with pato to analyze the surface recession effect on surface heat flux
-
Performance of electrical power flow solvers: Case studies
UĞUR Ö. (Danışman)
Ö.ADA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2022 -
Quality enhancement of computed tomography images of porous media using convolutional neural networks
UĞUR Ö. (Danışman)
E.UMUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2022 -
Analytical pricing formula under three-state regime-switching model
UĞUR Ö. (Danışman)
Ö.TEKİN(Öğrenci), Doktora, 2022 -
Stabilized finite element simulations of multispecies inviscid hypersonic flows in thermochemical nonequilibrium
UĞUR Ö. (Danışman)
S.CENGİZCİ(Öğrenci), Doktora, 2022 -
Seismic first arrival traveltime inversion harnessing physics informed neural networks
UĞUR Ö. (Danışman)
İ.EREN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2022 -
Bipedal robot walking by reinforcement learning inpartially observed environment
UĞUR Ö. (Danışman)
U.ÖZALP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2021 -
A data driven epidemic model to analyze and forecast thedynamics of COVID-19
UĞUR Ö. (Danışman)
R.HASANLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2021 -
Hybrid wavelet-neural network models for time series data
UĞUR Ö. (Danışman)
D.KENAN(Öğrenci), Doktora, 2021 -
Extension of leap condition in approximate stochastic simulationalgorithms of biological networks
UĞUR Ö. (Danışman), PURUTÇUOĞLU GAZİ V.
S.DEMİRBÜKEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2021 -
Optimal market making models in high-frequency trading
UĞUR Ö. (Danışman)
B.AYDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2021 -
Performance of hybrid machine learning algorithms on financial time series data
UĞUR Ö. (Danışman), YOZGATLIGİL C. (Danışman)
M.GÖZDE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2021 -
Modeling fx options in presence of stochastic volatility with overnight-indexed-discounting
Uğur Ö. (Danışman)
S.TEKTEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2020 -
Comparison of machine learning algorithms on consumer credit classification
Kestel S. A., Uğur Ö. (Eş Danışman)
-
Biyokimyasal sistemlerin stokastik modellemesi ile filtreleme ve yumuşatma algoritmaları.
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Stokastik volatilite altında,gecelık vadeye endeksli swapiskonto yöntemi ile kuropsiyonlarınınmodellenmesi
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Türkçe yorumlar alanı üzerinde özyineli sinir ağları ile duygu analizi.
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Türkiye faiz swapı piyasaları için affine vade primi modeli: faiz takası volatilite riskini hedge etmek amaçlı kullanılabilir mi?
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Numerical studies of korteweg-de vries equation with random input data
-
Volatility indexes and an implementation of the Turkish BIST 30 index
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Uncertainty quantification of parameters in local volatility model via frequentist, Bayesian and stochastic Galerkin methods
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Efficient Simulation and Modelling of Counterparty Credit Risk
KESTEL S. A. (Eş Danışman), UĞUR Ö. (Eş Danışman)
-
Pricing Spread And Basket Options Under Markov-Modulated Models
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Optimal control in fluid flow problems with pod applications to FEM solutions
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Stochastic surplus processes with VaR and CVaR simulations in actuarial applications
KESTEL S. A. (Eş Danışman), UĞUR Ö. (Eş Danışman)
-
Object-oriented implementation of option pricing via Matlab: Monte Carlo approach
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Multiresolution analysis of S&P500 time series
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Simulating stochastic differential equations using ito-taylor schemes
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Computational methods for pricing American options
UĞUR Ö. (Danışman)
B.AYDOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014 -
Modelling and implementation of local volatility surfaces
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Optimal portfolio strategies under various risk measures
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Analysis of threshold dynamics of epidemic models in a periodic environment
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Stochastic credit default swap pricing
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Risk measurement, management and option pricing via a new log-normal sum approximation method
UĞUR Ö. (Danışman)
-
An extension to the variational iteration method for systems and higher-order differential equations
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Pricing and hedging of constant proportion debt obligations
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Derivative free multilevel optimization methods
KARASÖZEN B. (Eş Danışman), UĞUR Ö. (Eş Danışman)
-
An empirical comparison of interest rate models for pricing zero coupon bond options
UĞUR Ö. (Danışman)
-
Credit risk modeling and credit default swap pricing under Variance Gamma process
UĞUR Ö. (Danışman)
