Modeling fx options in presence of stochastic volatility with overnight-indexed-discounting

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: SELİN TEKTEN

Danışman: Ömür Uğur