Yayınlar & Eserler

Yayın Ağı
Makaleler 3
Tümü (3)
SCI-E, SSCI, AHCI (1)
SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI (3)
ESCI (2)
Scopus (2)
TRDizin (2)

1. FORECASTING MORTALITY RATES WITH A GENERAL STOCHASTIC MORTALITY TREND MODEL

HASGÜL E., Kestel A. S., YOLCU OKUR Y.
COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.69, sa.1, ss.910-928, 2020 (ESCI, TRDizin) Sürdürülebilir Kalkınma identifier

2. Optimal investment strategy and liability ratio for insurer with Levy risk process

ÖZALP M. A., Yildirak K., YOLCU OKUR Y.
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.48, sa.4, ss.1232-1249, 2019 (SCI-Expanded, Scopus, TRDizin) Creative Commons License identifier identifier

3. Computation of the Delta of European options under stochastic volatility models

YOLCU OKUR Y., Sayer T., YILMAZ B., Inkaya B. A.
COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE , cilt.15, sa.2, ss.213-237, 2018 (ESCI, Scopus) identifier identifier
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler 11

1. Stochastic Delay Differential Equations and TheirApplications to Finance

ALADAĞLI E. E., VARDAR ACAR C., YOLCU OKUR Y.
IV. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, (Özet Bildiri)

2. An Alternative Stochastic Mortality Trend Model

HASGÜL E., KESTEL A. S., YOLCU OKUR Y.
PARTY 2017, 8 - 13 Ocak 2017, (Özet Bildiri)

3. Pricing Equity Options under a Double Exponential Jump Diffusion Process in the presence of Stochastic Barrier

YOLCU OKUR Y., KOZPINAR SARI S., UĞUR Ö., EVCİN C.
Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2016, 12 - 14 Eylül 2016, (Özet Bildiri)

4. Examination and Parameter estimation of single species Population Models in presence of randomness and delay

ÖLMEZ S. B., VARDAR ACAR C., YOLCU OKUR Y.
3rd Ankara Istanbul Workshop on Stochastic Processes, Türkiye, 16 Haziran 2016, (Özet Bildiri)

5. Estimation of Local Volatility Surfaces via Bayesian Approach

YOLCU OKUR Y., Animoku A., UĞUR Ö.
Applied mathematical programming and Modelling (APMOD 2016), 8 - 10 Haziran 2016, (Özet Bildiri)

6. Computation of Malliavin Greeks in Hybrid StochasticVolatility Models

YILMAZ B., YOLCU OKUR Y.
55th Meeting of the EWGCFM, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

7. Uncertainty Quantification and Implementation of Local Volatility Surfaces in Bayesian Framework

Animoku A., UĞUR Ö., YOLCU OKUR Y.
55th Meeting of the EWGCFM, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

8. Pricing Stochastic Barrier Options in Presence of Jumps

KOZPINAR SARI S., YOLCU OKUR Y., TEKİN Ö., UĞUR Ö.
55th Meeting of the EWGCFM, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)

9. Computation of the Delta of European Options under Stochastic Volatility Models

YILMAZ B., YOLCU OKUR Y., İnkaya B. A.
SIAM conferance Fianancial Mathemtics and Engineering, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Kasım 2014, (Özet Bildiri)

10. COMPARISON OF DIFFERENT METHODS TO COMPUTE THE GREEKS

YILMAZ B., İnkaya B. A., YOLCU OKUR Y.
Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2013, (Özet Bildiri)

11. Application of the Malliavin Calculus for Computation of Greeks in Black-Sholes and Stochastic Volatility Models

YILMAZ B., İNKAYA B. A., YOLCU OKUR Y.
XXVI EURO-INFORMS 26th European Conferance on Operatioanl Research, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, (Özet Bildiri)
Metrikler

Yayın

14

Yayın (WoS)

3

Yayın (Scopus)

2

Atıf (WoS)

1

H-İndeks (WoS)

1

Proje

9

Tez Danışmanlığı

10

Açık Erişim

10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları