Computation of the Delta of European Options under Stochastic Volatility Models

---

Atıf İçin Kopyala

YILMAZ B. , YOLCU OKUR Y. , İnkaya B. A.

SIAM conferance Fianancial Mathemtics and Engineering, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Kasım 2014

• Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
• Basıldığı Şehir: Chicago
• Basıldığı Ülke: Amerika Birleşik Devletleri