Computation of the Delta of European Options under Stochastic Volatility Models

YILMAZ B., YOLCU OKUR Y., İnkaya B. A.

SIAM conferance Fianancial Mathemtics and Engineering, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Kasım 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Chicago
  • Basıldığı Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adresli: Evet