Desteklenen Projeler
-
2017 - Devam Ediyor Sürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması
-
2016 - 2016 İlişkili Brown Hareketi varsayımı ile Alım-Satım Fiyat Farkının (Bid-Ask Spread) Hesaplanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
-
2015 - 2015 Kesirli Black-Scholes-Merton Modeli ve Finansa Uygulamaları
-
2015 - 2015 Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), UĞUR Ö., KOZPINAR S., ANIMOKU A. A.
-
2015 - 2015 Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması
-
2014 - 2014 Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
KESTEL A. S. (Yürütücü), BATMAZ İ., YOLCU OKUR Y., Ünlü K. D.
-
2013 - 2013 Stochastic Hybrid Systems of Financial and Economical Processess: Identificatied, Optimized and Controlled
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
WEBER G. W. (Yürütücü), Yerlikaya Özkurt F., Özmen A., YOLCU OKUR Y., Karimov A., KUTER S.
-
2012 - 2013 Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.