Akademik Veri Yönetim Sistemi
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), UĞUR Ö., KOZPINAR S., ANIMOKU A. A.
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kurulan bu modellerle ileri dönem fiyat süreçleri için daha etkili tahminler yapmakta mümkündür. Bu yüzden de finansal matematik alanında opsiyon fiyatlarının matematiksel olarak modellenmesi ve bu modellere bağlı olarak ileriye dönük tahminler oluşturmak büyük bir önem taşır. Bu modellemelerde en çok kullanılan egzotik opsiyon çeşitlerinden biri bariyer (engelli) opsiyonlarıdır. Bu opsiyonların değeri dayanak varlığın belirli bir seviyeye ulaşıp ulaşmamasına bağlı olduğundan opsiyonden elde edilecek olan kazanç yola bağımlıdır. Dolayısıyla dayanak varlığın önceden belirlenen bu fiyat seviyesini görmesi veya aşması durumunda, opsiyonun geçerlilik kazanıp kazanmaması modelleme için büyük bir önem arz etmektedir. Bu yıl başvurduğumuz BAP projesi kapsamında, modern uygulamalı matematik metodları kullanarak, bu araştırma alanında bir çok katkı sağlamayı düşünüyoruz.