Pricing Equity Options under a Double Exponential Jump Diffusion Process in the presence of Stochastic Barrier

YOLCU OKUR Y. , KOZPINAR SARI S., UĞUR Ö. , EVCİN C.

Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2016, 12 - 14 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri