Pricing Equity Options under a Double Exponential Jump Diffusion Process in the presence of Stochastic Barrier

YOLCU OKUR Y., KOZPINAR SARI S., UĞUR Ö., EVCİN C.

Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2016, 12 - 14 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adresli: Evet