Metrikler
Yayın
14
Açık Erişim
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Eğitim Bilgileri
2006 - 2009
2006 - 2009Doktora
Universitetet İ Oslo (University Of Oslo), Finansal Matematik, Norveç
2002 - 2005
2002 - 2005Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı, Türkiye
1997 - 2002
1997 - 2002Lisans Çift Anadal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
Akademik Ünvanlar / Görevler
2015 - Devam Ediyor
2015 - Devam EdiyorDoç. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
2011 - 2015
2011 - 2015Yrd. Doç. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
2010 - 2011
2010 - 2011Yrd. Doç. Dr.
Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü
2006 - 2009
2006 - 2009Araştırma Görevlisi
Universitetet İ Oslo (University Of Oslo), Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik
2002 - 2006
2002 - 2006Araştırma Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
Yönetimsel Görevler
2016 - Devam Ediyor
2016 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
Yönetilen Tezler
2018
2018Doktora
Malliavin kalkülüs ile çok ölçekli oynaklık modellemesi.
YOLCU OKUR Y. (Danışman)
B.Alper(Öğrenci)
2017
2017Yüksek Lisans
Dinamik mod ayrışımı kullanarak algoritmik ticaret stratejileri: Türk hisse senedi piyasasına uygulaması.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), KARASÖZEN B. (Eş Danışman)
M.Can(Öğrenci)
2017
2017Yüksek Lisans
Stokastik optimal kontrol teori: finans ve sigortacılık’da yeni uygulamalar.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), WEBER G. W. (Eş Danışman)
E.Akdoğan(Öğrenci)
2015
2015Yüksek Lisans
Dinamik programlama yoluyla portfolyo optimizasyonundaki güncel gelişmeler.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), WEBER G. W. (Eş Danışman)
O.John(Öğrenci)
2015
2015Yüksek Lisans
Momentum ve ortalamaya dönüş etkilerine borsa endeksleri üzerinden bir inceleme.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), Okur Y.(Eş Danışman)
A.Özbilge(Öğrenci)
2014
2014Yüksek Lisans
Black-scholes-merton ve stokastik volatilite modellerde malliavin analizi kullanilarak greek’ler˙in hesaplanması.
YOLCU OKUR Y. (Danışman)
B.Yılmaz(Öğrenci)
2013
2013Yüksek Lisans
Sıçrama süreçlerinin varlığında geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve Feynman-Kac formülü.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), HAYFAVİ A. (Eş Danışman)
C.İncegül(Öğrenci)
2013
2013Yüksek Lisans
Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve stokastik kontrol problemlerine uygulanması.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), HAYFAVİ A. (Eş Danışman)
H.Sevda(Öğrenci)
2011
2011Yüksek Lisans
Kesirli Brown hareketi ile opsiyon fiyatlaması.
HAYFAVİ A. (Eş Danışman), YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman)
A.İnkaya(Öğrenci)
Makaleler
Tümü (3)
SCI-E, SSCI, AHCI (1)
SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI (3)
ESCI (2)
Scopus (2)
TRDizin (2)
2020
20201. FORECASTING MORTALITY RATES WITH A GENERAL STOCHASTIC MORTALITY TREND MODEL
HASGÜL E., Kestel A. S., YOLCU OKUR Y.
COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS
, cilt.69, sa.1, ss.910-928, 2020 (ESCI, TRDizin)
2019
20192. Optimal investment strategy and liability ratio for insurer with Levy risk process
ÖZALP M. A., Yildirak K., YOLCU OKUR Y.
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS
, cilt.48, sa.4, ss.1232-1249, 2019 (SCI-Expanded, Scopus, TRDizin)
2018
20183. Computation of the Delta of European options under stochastic volatility models
YOLCU OKUR Y., Sayer T., YILMAZ B., Inkaya B. A.
COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE
, cilt.15, sa.2, ss.213-237, 2018 (ESCI, Scopus)
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler
2017
20171. Stochastic Delay Differential Equations and TheirApplications to Finance
ALADAĞLI E. E., VARDAR ACAR C., YOLCU OKUR Y.
IV. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, (Özet Bildiri)
2017
20172. An Alternative Stochastic Mortality Trend Model
HASGÜL E., KESTEL A. S., YOLCU OKUR Y.
PARTY 2017, 8 - 13 Ocak 2017, (Özet Bildiri)
2016
20163. Pricing Equity Options under a Double Exponential Jump Diffusion Process in the presence of Stochastic Barrier
YOLCU OKUR Y., KOZPINAR SARI S., UĞUR Ö., EVCİN C.
Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2016, 12 - 14 Eylül 2016, (Özet Bildiri)
2016
20164. Examination and Parameter estimation of single species Population Models in presence of randomness and delay
ÖLMEZ S. B., VARDAR ACAR C., YOLCU OKUR Y.
3rd Ankara Istanbul Workshop on Stochastic Processes, Türkiye, 16 Haziran 2016, (Özet Bildiri)
2016
20165. Estimation of Local Volatility Surfaces via Bayesian Approach
YOLCU OKUR Y., Animoku A., UĞUR Ö.
Applied mathematical programming and Modelling (APMOD 2016), 8 - 10 Haziran 2016, (Özet Bildiri)
2015
20156. Computation of Malliavin Greeks in Hybrid StochasticVolatility Models
YILMAZ B., YOLCU OKUR Y.
55th Meeting of the EWGCFM, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)
2015
20157. Uncertainty Quantification and Implementation of Local Volatility Surfaces in Bayesian Framework
Animoku A., UĞUR Ö., YOLCU OKUR Y.
55th Meeting of the EWGCFM, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)
2015
20158. Pricing Stochastic Barrier Options in Presence of Jumps
KOZPINAR SARI S., YOLCU OKUR Y., TEKİN Ö., UĞUR Ö.
55th Meeting of the EWGCFM, 14 - 16 Mayıs 2015, (Özet Bildiri)
2014
20149. Computation of the Delta of European Options under Stochastic Volatility Models
YILMAZ B., YOLCU OKUR Y., İnkaya B. A.
SIAM conferance Fianancial Mathemtics and Engineering, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Kasım 2014, (Özet Bildiri)
2013
201310. COMPARISON OF DIFFERENT METHODS TO COMPUTE THE GREEKS
YILMAZ B., İnkaya B. A., YOLCU OKUR Y.
Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2013, (Özet Bildiri)
2013
201311. Application of the Malliavin Calculus for Computation of Greeks in Black-Sholes and Stochastic Volatility Models
YILMAZ B., İNKAYA B. A., YOLCU OKUR Y.
XXVI EURO-INFORMS 26th European Conferance on Operatioanl Research, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, (Özet Bildiri)
Desteklenen Projeler
2017 - Devam Ediyor
2017 - Devam EdiyorSürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Y.Lisans
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), EKSI ALTAY Z., KOZPINAR S.
2016 - 2016
2016 - 2016İlişkili Brown Hareketi varsayımı ile Alım-Satım Fiyat Farkının (Bid-Ask Spread) Hesaplanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), KARASAN A., KOZPINAR S.
2015 - 2015
2015 - 2015Kesirli Black-Scholes-Merton Modeli ve Finansa Uygulamaları
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), HERGÜNER E.
2015 - 2015
2015 - 2015Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
(Proje Özeti)
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), UĞUR Ö., KOZPINAR S., ANIMOKU A. A.
2015 - 2015
2015 - 2015Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
(Proje Özeti)
UĞUR Ö. (Yürütücü), TEKİN Ö., YOLCU OKUR Y.
2014 - 2014
2014 - 2014Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
KESTEL A. S. (Yürütücü), BATMAZ İ., YOLCU OKUR Y., Ünlü K. D.
2013 - 2013
2013 - 2013Stochastic Hybrid Systems of Financial and Economical Processess: Identificatied, Optimized and Controlled
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
WEBER G. W. (Yürütücü), Yerlikaya Özkurt F., Özmen A., YOLCU OKUR Y., Karimov A., KUTER S.
2012 - 2013
2012 - 2013Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , BAP Diğer
YOLCU OKUR Y. (Yürütücü), KESTEL S. A.