Yayınlar & Eserler

Yayın Ağı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ruin probability for heavy-tailed and dependent losses under reinsurance strategies

Yildirim Külekci B., Korn R., Kestel A. S.
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION , cilt.226, ss.118-138, 2024 (SCI-Expanded)

Vine Copula Approach to Understand the Financial Dependence of the Istanbul Stock Exchange Index

Evkaya Ö. O., Gür I., Yildirim Külekci B., Poyraz G.
COMPUTATIONAL ECONOMICS , sa.1, ss.1-46, 2024 (SCI-Expanded) identifier identifier

Assessment of dependent risk using extreme value theory in a time-varying framework

Yıldırım Külekci B., Karabey U., Kestel A. S.
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.52, sa.1, ss.248-267, 2023 (SCI-Expanded) identifier identifier

Assessment of longevity risk: credibility approach

Kulekci B. Y., Kestel A. S.
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , cilt.48, sa.13-15, ss.2695-2713, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BIST100 Bankacılık Sektöründeki Bağımlılığın Asma Kopula ile İncelenmesi

Yildirim Külekci B., Poyraz G., Gür I., Evkaya O.
ISTANBUL JOURNAL OF ECONOMICS , cilt.73, ss.55-82, 2023 (ESCI)

Effect of Turkish mortality developments on the expected lifetime and annuity using entropy measure

Yildirim Külekci B., Büyükyazici M.
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya , cilt.13, sa.1, ss.30-47, 2020 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of the threshold dependence of degree related indices in weighted random graphs and complex networks

Işlak Ü., Yildirim Külekci B.
The 3rd International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME’24) , Balıkesir, Türkiye, 26 Haziran - 28 Temmuz 2024, ss.96

Modeling the Dependency in the Turkish Stock Market via the Dynamic Vine-Garch Model

Evkaya O., Poyraz G., Yıldırım Külekci B., Gür İ.
25th (2022) International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Guangzhou, Çin, 12 - 15 Temmuz 2022, ss.62

Optimal Dynamic Ruin Probabilities for Heavy-Tailed Losses Under Reinsurance Strategies

Yildirim Külekci B., Korn R., Kestel A. S.
25th (2022) International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Guangzhou, Çin, 12 - 15 Temmuz 2022, cilt.1, ss.114 Creative Commons License

Modelling dependence among Turkish financial institutions using dynamic Vine copula

Gür İ., Evkaya O., Yıldırım Külekci B., Poyraz G.
VI. Anadolu International Conference on Economics, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2022, ss.179

Ruin Probability in Heavy-Tailed Claims with Extreme Value Theory

Yildirim Külekci B., Karabey U., Kestel A. S.
24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Eylül 2021, cilt.1, sa.1, ss.101

Backtesting in Time Varying Extreme Value Copulas for Dependent Risks

Yildirim Külekci B., Kestel A. S., Karabey U.
Online International Conference inActuarial Science (OICA), Lyon, Fransa, 28 - 29 Nisan 2020

Assessment of Longevity Risk on PensionFunds: Credibility Approach

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S.
11th International Statistics Congress (ISC11), Bodrum, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019 Creative Commons License

Assessment of Longevity Risk via CredibilityApproach

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S.
4th National Insurance and Actuarial Sciences Congress (USAK), Ankara, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2019

Extreme Value Theory on Valuation of Actuarial Risk

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S., KARABEY U.
11. International Statistics Days Conference, BODRUM, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

Multivariate Extreme Value Theory on the Valuation of Tail Behavior in Actuarial Science

YILDIRIM KÜLEKCİ B., KESTEL A. S., KARABEY U.
4th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 9 - 11 Eylül 2018

Risk Measurement Using Extreme Value Theory: The Case of BIST100 Index

YILDIRIM B., KESTEL A. S., KARABEY U.
10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017

The Influence of Longevity Risk on Pension Funds: Turkish Case

YILDIRIM B., KESTEL A. S.
3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Actuarial present value and variance for changing mortality and stochastic interest rates

Yıldırım B., Selcuk-Kestel A. S., Coşkun-Ergökmen N. G.
3rd International Conference on Dynamics, Games and Science, DGS 2014, Porto, Portekiz, 17 - 21 Şubat 2014, cilt.195, ss.495-512 identifier

Stokastik Faiz Oranı ve Mortalite Etkisi Altında Hayat Sigortası Prim Hesaplaması

YILDIRIM B., KESTEL A. S., N Gülden C. E.
9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

The effect of Turkish mortality improvements on the cost of annuities using entropy measure

YILDIRIM B., BÜYÜKYAZICI M.
EURO Working Group Commodities and Financial Modelling, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Actuarial Present Value and Variance for Changing Mortality and Stochastic Interest Rates

Yıldırım B., Kestel A. S., Ergökmen G.
Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II, Pinto,Alberto,Zilberman,David, Editör, Springer-Verlag , Amsterdam, ss.495-512, 2017

Metrikler

Yayın

23

Atıf (WoS)

4

H-İndeks (WoS)

2

Atıf (Scopus)

4

H-İndeks (Scopus)

2

Atıf (Scholar)

2

H-İndeks (Scholar)

1

Proje

7

Tez Danışmanlığı

3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları