Akademik Unvanlar
-
2002 - Devam Ediyor Doç. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı
-
1964 - 2003 Dr. Öğr. Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
Yönetilen Tezler
-
Bir bant içerisinde hareket eden faizlerin modellenmesi.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Sıcaklığın modellenmesi ve sıcaklığa dayalı iklim türevlerinin fiyatlandırılması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Hava sıcaklığı için rejim değişim modeli ve hava durumu türevlerinin fiyatlaması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Teminatlı borç yükümlülükleri için korelasyon yapısının modellenmesi ve buna temel teşkil eden kredi temerrüt takası prim denklemlerinin belirlenmesi.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Zaman değiştirilmiş bir Ĺevy süreci için parçacık markov zinciri monte carlo yaklaşımı.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Sıçrama süreçlerinin varlığında geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve Feynman-Kac formülü.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), HAYFAVİ A. (Eş Danışman)
-
Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve stokastik kontrol problemlerine uygulanması.
YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman), HAYFAVİ A. (Eş Danışman)
-
Elektrik piyasalarının stokastik modellemesi.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Sıçramalı stokastik volatilite ve stokastik faiz oranı modeli ve modelin general electric verisi üzerine uygulaması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Sürekli zaman beklenen değer varyans optimal portföyleri.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Kesirli Brown hareketi ile opsiyon fiyatlaması.
HAYFAVİ A. (Eş Danışman), YOLCU OKUR Y. (Eş Danışman)
-
Levy piyasası modelinde tamlama, fiyatlama ve kalibrasyon.
HAYFAVİ A. (Eş Danışman), EROL I. (Eş Danışman)
-
Enflasyona endeksli swapların sıçrama süreci içeren genişletilmiş HJM modeli kullanılarak fiyatlandırılması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Additive piyasalarda dinamik kompleks risk minimizasyonu ve portföy optimizasyonu.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Enflasyona endeksli swap ve swap üzerine yazılan opsiyonların hjm modeli kullanılarak fiyatlandırılması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Enflasyona endeksli tahvilleri fiyatlamak için sıçramaları içeren bir piyasa modeli.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Levy piyasası tamlaması ve portföy optimizasyonu.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Finansal varlıkların fiyatlama modelleri : stokastik volatilite ve bilgiye dayanan yaklaşımlar
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Kuvvet ve ikili kuvvet varyasyon süreçleri kullanılarak sıçramaların yakalanması.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Hayat sigortası poliçelerinin stokastik ölüm oranına göre fiyatlanması ve risk süreci modellemesi.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Bariyer opsiyonları için statik hedging stratejileri ve bunların model riskine göre sağlamlığı.
HAYFAVİ A. (Danışman)
-
Stokastik volatilite, stokastik volatiliteli Vasicek Modeli için yeni bir yaklaşım
HAYFAVİ A. (Danışman)
