Tez Dosyaları 7
Local volatility model applied to bist30 warrants: Pricing and hedging
Optimal liquidation with conditions on minimum price
Pricing and hedging lookback options using black-scholes in borsa İstanbul
Continuity problem for backward stochastic differential equations with singular nonmarkovian terminal conditions and random terminal times
İki̇nci̇ mertebeden market haci̇mli̇ Almgren-Chri̇ss modeli̇ni̇n özel fonksi̇yonlar yardımıyla çözümü
Tekil Markov olmayan son değerlerleri geriye doğru stokastik diferansiyel denklemlerin deterministik vadelerde çözümlerinin süreklilikleri
Enflasyona endeksli̇ tahvi̇lleri̇n ve gömülü deflasyon koruma opsi̇yonlarının fi̇yatlanması: Türk tahvi̇l pi̇yasasi üzeri̇ne anali̇z