A comparison of constant and stochastic volatility in Merton's portfolio optimization problem

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: OZAN ÖZTÜRK

Danışman: ALİ DEVİN SEZER