Detection of anomalous fund transfers between different banks

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: ABDULLAH MERT TUNÇAY

Danışman: ERDEM AKAGÜNDÜZ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bankalar arasındaki fon transferleriyle ilgili, dolandırıcılık ve bankacılık sisteminin kötüye kullanılması gibi çeşitli riskler vardır. Beklenmeyen mesajlar veya aktarımlar meydana gelebileceğinden, bu fon transfer ağındaki herhangi bir anormallik tespit edilmeli ve öğrenilmelidir. Bu tezin amacı, fon transfer paketlerindeki anormallikleri tespit etmektir. Farklı fon transfer protokolleri farklı mesaj türleri kullanır. Ayrıca bu mesajların tarihler, katılımcılar, miktarlar, zaman aralıkları vb. gibi birçok farklı özelliği vardır. Biz, fon transferlerindeki anormallikleri tespit etmek için LSTM Oto-kodlayıcılar, izolasyon ormanları, yerel aykırı değer faktörleri ve k-en yakın komşu gibi çeşitli istatistiksel, makine öğrenimi ve derin öğrenme tabanlı anomali tespit yöntemlerini kullandık. Bu amaçla, bir dizi gerçek dünya fon transferi mesajı topladık ve bu seti deneylerimizde kullandık. Öznitelik grubu seçiminin anomali tespitinin doğruluğu üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonuçlarımızdan açıkça görülmektedir.