Option Pricing under Heston Stochastic Volatility Model using Discontinuous Galerkin Finite Elements


KARASÖZEN B. , KOZPINAR SARI S., Okur Y. Y.

Vienna Congress on Mathematical Finance, Viyana, Avusturya, 12 - 14 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Viyana
  • Basıldığı Ülke: Avusturya