Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu


UĞUR Ö. (Executive), KESTEL S. A., ŞİMŞEK M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2016

Project Abstract

Projede,

  • Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;
  • Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması

planlanmaktatır. Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.