Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu


UĞUR Ö. (Yürütücü), KESTEL S. A., ŞİMŞEK M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016

Proje Özeti

Projede,

  • Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;
  • Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması

planlanmaktatır. Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.