Yayınlar & Eserler

Yayın Ağı
Makaleler 2
Tümü (2)
SCI-E, SSCI, AHCI (2)
SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI (2)
Scopus (2)
TRDizin (1)

1. Optimal premium allocation under stop-loss insurance using exposure curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS , cilt.51, sa.1, ss.288-307, 2022 (SCI-Expanded, Scopus, TRDizin) Creative Commons License identifier identifier identifier

2. Time dependent stop-loss reinsurance and exposure curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , cilt.389, 2021 (SCI-Expanded, Scopus) identifier identifier
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler 7

1. Stop-loss reinsurance pricing and exposure curves under jump influence

MERT Ö. M., KESTEL A. S.
Familly Workshop (Financial and Actuarial Mathematics in Liverpoold, Leeds, York), Liverpool, İngiltere, 07 Aralık 2023, ss.1, (Özet Bildiri)

2. TIME DEPENDENT STOP-LOSS REIUNSURANCE AND EXPOSURE CURVES VIA STOCHASTIC JUMP DIFFUSION

MERT Ö. M., KESTEL A. S.
26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Edinburgh, Saint Helena, 4 - 07 Temmuz 2023, ss.86, (Özet Bildiri)

3. Time Dependent Stop-Loss Reinsurance and Exposure Curves

Mert Ö. M., Kestel A. S.
Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.145-146, (Özet Bildiri)

4. Time Dependent Stop-Loss Reinsurance and Exposure Curves

MERT Ö. M., KESTEL A. S.
Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Amerika Birleşik Devletleri, 05 Temmuz 2021, (Özet Bildiri)

5. Optimal Stop-Loss Reinsurance: A Dependence Analysis of Aggregate Claims under Certain Distributions

MERT Ö. M., KESTEL A. S.
4th European Actuarial Journal Conference, Leuven, Belçika, 9 - 11 Eylül 2018, ss.61, (Özet Bildiri)

6. Dependence Analysis with Normally Distributed Aggregate Claims in Stop Loss Insurance

MERT Ö. M., KESTEL A. S.
10th Internatioanal Statistics Congress (ISC2017) Ankara, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, (Özet Bildiri)

7. BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması

MERT Ö. M., SEZER A. D.
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, (Özet Bildiri)
Kitaplar 2

1. Modelling Natural Gas Future Prices via Hybrid Stochastic Diffusion Processes

MERT Ö. M., KOÇ O., KESTEL A. S.
Energy Entrepreneurship, Sustainability, Innovation and Financing, , Editör, Springer, ss.297-324, 2025

2. Forecasting the Hydro Inflow and Optimization of Virtual Power Plant Pricing

ÇABUK S., MERT Ö. M., KESTEL A. S., Kalaycı E.
Applied Operations Research and Financial Modelling in Energy, André B. DorsmanKazim Baris AticiAydin UlucanMehmet Baha Karan, Editör, Springer, ss.125-152, 2021
Metrikler

Yayın

13

Yayın (WoS)

3

Yayın (Scopus)

3

Atıf (WoS)

2

H-İndeks (WoS)

1

Atıf (Scopus)

2

H-İndeks (Scopus)

1

Atıf (Scholar)

8

H-İndeks (Scholar)

2

Proje

6

Açık Erişim

2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları